PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTR с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTR с BMY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или BMY.

Корреляция

Корреляция между NTR и BMY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NTR и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.69%
1.18%
NTR
BMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

0.29

BMY:

0.08

Коэф-т Сортино

NTR:

0.62

BMY:

0.36

Коэф-т Омега

NTR:

1.07

BMY:

1.04

Коэф-т Кальмара

NTR:

0.14

BMY:

0.05

Коэф-т Мартина

NTR:

0.51

BMY:

0.29

Индекс Язвы

NTR:

16.00%

BMY:

8.83%

Дневная вол-ть

NTR:

27.97%

BMY:

31.08%

Макс. просадка

NTR:

-58.18%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

NTR:

-47.47%

BMY:

-34.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$26.30B

BMY:

$97.47B

EPS

NTR:

$1.36

BMY:

$2.68

Коэффициент P/E

NTR:

39.47

BMY:

17.87

Коэффициент PEG

NTR:

1.13

BMY:

2.26

Коэффициент P/S

NTR:

1.05

BMY:

2.05

Коэффициент P/B

NTR:

1.06

BMY:

5.70

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$20.37B

BMY:

$47.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$6.23B

BMY:

$34.47B

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$3.24B

BMY:

$11.69B

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью -13.45%.

NTR

С начала года

22.11%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

15.52%

1 год

8.60%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

BMY

С начала года

-13.45%

1 месяц

-18.22%

6 месяцев

-5.71%

1 год

12.43%

5 лет

-1.57%

10 лет

0.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTR c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTR: 0.29
BMY: 0.08
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTR: 0.62
BMY: 0.36
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTR: 1.07
BMY: 1.04
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTR: 0.14
BMY: 0.05
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTR: 0.51
BMY: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа BMY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.08
NTR
BMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и BMY

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности BMY в 5.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTR
Nutrien Ltd.		4.01%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.09%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок NTR и BMY

Максимальная просадка NTR за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.47%
-34.35%
NTR
BMY

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и BMY

Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
9.92%
NTR
BMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию