PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTR с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NTRBMY
Дох-ть с нач. г.-11.45%10.85%
Дох-ть за 1 год-7.26%12.83%
Дох-ть за 3 года-8.16%0.71%
Дох-ть за 5 лет3.26%2.17%
Коэф-т Шарпа-0.190.32
Коэф-т Сортино-0.090.67
Коэф-т Омега0.991.08
Коэф-т Кальмара-0.090.18
Коэф-т Мартина-0.400.74
Индекс Язвы13.30%11.53%
Дневная вол-ть27.82%26.67%
Макс. просадка-57.51%-70.62%
Текущая просадка-54.11%-27.39%

Фундаментальные показатели


NTRBMY
Рыночная капитализация$25.08B$112.12B
EPS$1.59-$3.58
PEG коэффициент1.152.16
Общая выручка (12 мес.)$25.67B$47.44B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.35B$33.40B
EBITDA (12 мес.)$3.19B$18.32B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NTR и BMY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NTR и BMY

С начала года, NTR показывает доходность -11.45%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 10.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.12%
23.67%
NTR
BMY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTR c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.40
BMY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMY, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMY, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMY, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMY, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.74

Сравнение коэффициента Шарпа NTR и BMY

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19
0.32
NTR
BMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и BMY

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что сопоставимо с доходностью BMY в 4.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NTR
Nutrien Ltd.
4.45%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
4.43%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%

Просадки

Сравнение просадок NTR и BMY

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.11%
-27.39%
NTR
BMY

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и BMY

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.98%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.98%
8.09%
NTR
BMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию