PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTR с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NTR и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.79%
41.42%
NTR
BMY

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 19.22%.


NTR

С начала года

-16.43%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-22.30%

1 год

-15.97%

5 лет (среднегодовая)

3.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BMY

С начала года

19.22%

1 месяц

9.41%

6 месяцев

41.42%

1 год

25.10%

5 лет (среднегодовая)

4.10%

10 лет (среднегодовая)

3.07%

Фундаментальные показатели


NTRBMY
Рыночная капитализация$23.21B$115.20B
EPS$1.48-$3.58
PEG коэффициент1.151.96
Общая выручка (12 мес.)$25.67B$47.44B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.35B$33.40B
EBITDA (12 мес.)$3.19B$5.03B

Основные характеристики


NTRBMY
Коэф-т Шарпа-0.620.71
Коэф-т Сортино-0.791.30
Коэф-т Омега0.911.16
Коэф-т Кальмара-0.290.43
Коэф-т Мартина-1.261.77
Индекс Язвы13.41%11.51%
Дневная вол-ть27.50%28.69%
Макс. просадка-57.51%-70.62%
Текущая просадка-56.70%-21.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NTR и BMY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTR c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.580.71
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.731.30
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.16
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.280.43
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.181.77
NTR
BMY

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58
0.71
NTR
BMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и BMY

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BMY в 4.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NTR
Nutrien Ltd.
4.71%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
4.12%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%

Просадки

Сравнение просадок NTR и BMY

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.70%
-21.91%
NTR
BMY

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и BMY

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 7.87%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.87%
13.58%
NTR
BMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию