PortfoliosLab logo
Сравнение NTES с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NTES и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NTES и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,630.16%
557.08%
NTES
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTES:

0.41

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

NTES:

0.88

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

NTES:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NTES:

0.44

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

NTES:

1.25

VOO:

2.27

Индекс Язвы

NTES:

13.54%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

NTES:

41.26%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

NTES:

-57.34%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NTES:

-13.30%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.68% против 12.07% соответственно.


NTES

С начала года

20.08%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

35.02%

1 год

15.64%

5 лет

10.68%

10 лет

17.68%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTES и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTES
Ранг риск-скорректированной доходности NTES, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTES c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTES, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTES: 0.41
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино NTES, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTES: 0.88
VOO: 0.88
Коэффициент Омега NTES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTES: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара NTES, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTES: 0.44
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина NTES, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTES: 1.25
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.54
NTES
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и VOO

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTES
NetEase, Inc.
2.44%2.74%1.88%2.10%0.81%0.97%3.20%0.71%1.05%1.36%0.98%2.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NTES и VOO

Максимальная просадка NTES за все время составила -57.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.30%
-9.90%
NTES
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и VOO

Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 12.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
13.96%
NTES
VOO