PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTES с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTES с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetEase, Inc. (NTES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NTES и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTES и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTES
NetEase, Inc.		-17.32%58.28%-1.73%30.59%-27.35%7.11%57.88%34.66%-31.31%62.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность -17.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.77% против 14.14% соответственно.

NTES

1 день
0.64%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-17.32%
6 месяцев
-23.84%
1 год
8.47%
3 года*
11.19%
5 лет*
3.25%
10 лет*
16.77%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetEase, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NTES:
NTES с TCEHYNTES с BIDUNTES с SENTES с BILINTES с SAPNTES с AONNTES с MSFT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NTES vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTES
Ранг доходности на риск NTES: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTES c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTESVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.01

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.53

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.55

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

7.31

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTES vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTESVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.41

Корреляция

Корреляция между NTES и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и VOO

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTES
NetEase, Inc.		2.64%2.21%2.74%1.88%2.10%0.80%0.97%3.19%0.71%1.05%1.36%0.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NTES и VOO

Максимальная просадка NTES за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NTESVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-33.99%

-62.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-11.98%

-18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.57%

-24.52%

-28.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.34%

-33.99%

-23.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.30%

-5.55%

-22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.58%

-3.72%

-20.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

2.55%

+10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и VOO

NetEase, Inc. (NTES) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTESVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.34%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

9.47%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

18.11%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.83%

16.82%

+27.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.90%

17.99%

+23.91%