PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTES с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTES с HD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetEase, Inc. (NTES) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTES или HD.

Корреляция

Корреляция между NTES и HD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NTES и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. (NTES) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%300,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
279,952.91%
1,088.06%
NTES
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTES:

0.41

HD:

0.35

Коэф-т Сортино

NTES:

0.88

HD:

0.66

Коэф-т Омега

NTES:

1.11

HD:

1.08

Коэф-т Кальмара

NTES:

0.44

HD:

0.37

Коэф-т Мартина

NTES:

1.25

HD:

1.05

Индекс Язвы

NTES:

13.54%

HD:

7.69%

Дневная вол-ть

NTES:

41.26%

HD:

23.09%

Макс. просадка

NTES:

-57.34%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

NTES:

-13.30%

HD:

-16.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTES:

$67.06B

HD:

$357.46B

EPS

NTES:

$6.28

HD:

$14.93

Коэффициент P/E

NTES:

16.86

HD:

24.09

Коэффициент PEG

NTES:

1.19

HD:

4.17

Коэффициент P/S

NTES:

0.64

HD:

2.24

Коэффициент P/B

NTES:

3.54

HD:

53.83

Общая выручка (12 мес.)

NTES:

$105.19B

HD:

$159.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTES:

$65.06B

HD:

$52.62B

EBITDA (12 мес.)

NTES:

$32.33B

HD:

$24.95B

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -7.49%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 17.68% против 15.16% соответственно.

NTES

С начала года

20.08%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

35.02%

1 год

15.64%

5 лет

10.68%

10 лет

17.68%

HD

С начала года

-7.49%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-9.32%

1 год

10.39%

5 лет

13.74%

10 лет

15.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTES и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTES
Ранг риск-скорректированной доходности NTES, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTES c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NTES, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTES: 0.41
HD: 0.35
Коэффициент Сортино NTES, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTES: 0.88
HD: 0.66
Коэффициент Омега NTES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTES: 1.11
HD: 1.08
Коэффициент Кальмара NTES, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTES: 0.44
HD: 0.37
Коэффициент Мартина NTES, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTES: 1.25
HD: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HD равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.35
NTES
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и HD

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности HD в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTES
NetEase, Inc.		2.44%2.74%1.88%2.10%0.81%0.97%3.20%0.71%1.05%1.36%0.98%2.50%
HD
The Home Depot, Inc.		2.53%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок NTES и HD

Максимальная просадка NTES за все время составила -57.34%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.30%
-16.58%
NTES
HD

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и HD

NetEase, Inc. (NTES) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что NTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
10.35%
NTES
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTES и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию