PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NTES с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTES с HD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NTES (NetEase, Inc. Sponsored ADR) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. NTES operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NTES returned 14.31%/yr vs 12.63%/yr for HD. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности NTES и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetEase, Inc. Sponsored ADR (NTES) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTES показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 14.31% против 12.63% соответственно.

NTES

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.19%
6 месяцев
7.20%
С начала года
-5.43%
1 год
-0.04%
3 года*
8.43%
5 лет*
10.40%
10 лет*
14.31%
Всё время*
22.88%

HD

1 день
1.41%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
-7.50%
С начала года
4.09%
1 год
-5.94%
3 года*
5.29%
5 лет*
3.93%
10 лет*
12.63%
Всё время*
24.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HD

The Home Depot, Inc.
$1.42B$1.29B$1.57B

NTES

NetEase, Inc. Sponsored ADR
$84.11M$115.47M$126.29M

Сравнение доходности по годам NTES и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTES
NetEase, Inc. Sponsored ADR		-5.43%58.28%-1.73%30.59%-27.35%7.11%57.88%34.66%-31.31%62.21%
HD
The Home Depot, Inc.		4.09%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between NTES and HD is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.14

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.20

The correlation between NTES and HD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTES:

$81.79B

HD:

$352.12B

EPS

NTES:

CN¥52.90

HD:

$14.07

Коэффициент P/E

NTES:

16.32

HD:

25.09

Коэффициент P/S

NTES:

4.87

HD:

2.11

Коэффициент P/B

NTES:

3.38

HD:

25.35

Общая выручка (12 мес.)

NTES:

CN¥114.39B

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTES:

CN¥75.14B

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

NTES:

CN¥40.24B

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetEase, Inc. Sponsored ADR

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с NTES:
NTES с TCEHYNTES с BIDUNTES с SENTES с BILINTES с AONNTES с SAPNTES с SPY
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с BLDR

Доходность на риск

NTES vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NTES
Ранг доходности на риск NTES: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTES: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTES: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTES: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTES: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTES: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NTES c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. Sponsored ADR (NTES) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTESHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
-0.23

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.17

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.98

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.21

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

-0.37

+0.37

NTES vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTES на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTES и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTES и HD

Максимальная просадка NTES за все время составила -96.54%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTESHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.54%

-70.46%

-26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-28.81%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.97%

-28.84%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.38%

-34.73%

-16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.34%

-37.99%

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.98%

-14.90%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.62%

-20.59%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.50%

15.90%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NTES и HD

NetEase, Inc. Sponsored ADR (NTES) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что NTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTESHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

8.20%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.00%

19.70%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.06%

25.40%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.63%

24.54%

+18.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.88%

25.05%

+16.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTES и HD

Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности HD в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.62%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
NTES
NetEase, Inc. Sponsored ADR		2.36%2.21%2.74%1.88%2.10%0.80%0.97%3.19%0.71%1.05%1.36%0.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTES и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. Sponsored ADR и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTES и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NetEase, Inc. Sponsored ADR и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
NTES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NetEase, Inc. Sponsored ADR сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

NTES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NetEase, Inc. Sponsored ADR сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

NTES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NetEase, Inc. Sponsored ADR сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

NTES and HD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTES has higher volatility (11.85%) compared to HD (8.20%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.54% vs HD's -70.46%.

NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTES и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор