PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTDSX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTDSX с GMRAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NTDSX (Nationwide Destination 2055 Fund) and GMRAX (Nationwide Small Cap Index Fund) are both mutual funds - NTDSX is a Target Retirement Date fund managed by Nationwide, while GMRAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NTDSX returned 10.23%/yr vs 10.56%/yr for GMRAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NTDSX charges 0.38%/yr vs 0.68%/yr for GMRAX.

Доходность

Сравнение доходности NTDSX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2055 Fund (NTDSX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTDSX показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 18.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NTDSX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции GMRAX немного впереди с 10.56%.

NTDSX

1 день
0.50%
1 месяц
1.91%
С начала года
11.28%
6 месяцев
12.04%
1 год
25.98%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.01%
10 лет*
10.23%

GMRAX

1 день
1.47%
1 месяц
1.74%
С начала года
18.51%
6 месяцев
16.83%
1 год
40.98%
3 года*
18.31%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTDSX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTDSX
Nationwide Destination 2055 Fund		11.28%19.34%13.05%20.34%-18.88%17.02%13.67%20.80%-9.18%17.49%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		18.51%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Correlation

The correlation between NTDSX and GMRAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2010 г.

0.89

The correlation between NTDSX and GMRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2055 Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NTDSX:
NTDSX с GRISXNTDSX с LTFIXNTDSX с NWXHXNTDSX с GIIAXNTDSX с FCTKXNTDSX с FFGZXNTDSX с FFSZX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с DFASGMRAX с VOOGMRAX с GMXAXGMRAX с NDMAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWHVXGMRAX с NWXEX

Доходность на риск

NTDSX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTDSX
Ранг доходности на риск NTDSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTDSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTDSX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2055 Fund (NTDSX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTDSXGMRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.15

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.97

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.72

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

13.18

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTDSX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTDSX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMRAX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTDSX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTDSXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.15

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.26

Просадки

Сравнение просадок NTDSX и GMRAX

Максимальная просадка NTDSX за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTDSX и GMRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTDSXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-59.36%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.06%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-27.67%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-32.00%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-41.78%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-12.59%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.12%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NTDSX и GMRAX

Текущая волатильность для Nationwide Destination 2055 Fund (NTDSX) составляет 3.52%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что NTDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTDSXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.67%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

13.66%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

19.18%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

22.64%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

23.55%

-7.03%

Сравнение комиссий NTDSX и GMRAX

NTDSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GMRAX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTDSX и GMRAX

Дивидендная доходность NTDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности GMRAX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.10%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
NTDSX
Nationwide Destination 2055 Fund		9.17%10.19%15.40%4.76%2.54%8.37%6.68%6.82%9.92%3.40%5.85%4.96%

Часто задаваемые вопросы

NTDSX and GMRAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMRAX has higher volatility (5.67%) compared to NTDSX (3.52%). In terms of maximum drawdown, NTDSX dropped -35.39% vs GMRAX's -59.36%.

NTDSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTDSX и GMRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор