PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NTB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NTB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTB и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited
7.36%42.51%20.23%14.28%-17.47%28.34%-10.09%24.14%-10.70%19.79%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, NTB показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


NTB

1 день
0.97%
1 месяц
3.35%
С начала года
7.36%
6 месяцев
26.95%
1 год
42.04%
3 года*
31.87%
5 лет*
12.52%
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

NTB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NTB
Ранг доходности на риск NTB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTB: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NTBSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.76

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.24

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.09

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

3.71

+6.91

NTB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTB на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NTBSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.76

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.40

Корреляция

Корреляция между NTB и SCHG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NTB и SCHG

Дивидендная доходность NTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTB
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited
3.66%3.77%4.82%5.50%5.90%4.62%5.65%4.75%4.85%3.53%0.32%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NTB и SCHG

Максимальная просадка NTB за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTB и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


NTBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.74%

-34.59%

-35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-16.41%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-34.59%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-12.51%

+12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-5.22%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.84%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NTB и SCHG

Текущая волатильность для The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (NTB) составляет 3.54%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что NTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NTBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

6.77%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

12.54%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

22.45%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

22.31%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

21.51%

+13.43%