PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTAP с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTAP с SCHG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetApp, Inc. (NTAP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTAP или SCHG.

Корреляция

Корреляция между NTAP и SCHG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTAP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetApp, Inc. (NTAP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTAP:

-0.29

SCHG:

0.59

Коэф-т Сортино

NTAP:

-0.09

SCHG:

0.98

Коэф-т Омега

NTAP:

0.99

SCHG:

1.14

Коэф-т Кальмара

NTAP:

-0.22

SCHG:

0.63

Коэф-т Мартина

NTAP:

-0.55

SCHG:

2.10

Индекс Язвы

NTAP:

17.23%

SCHG:

7.08%

Дневная вол-ть

NTAP:

37.68%

SCHG:

25.26%

Макс. просадка

NTAP:

-96.21%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

NTAP:

-24.75%

SCHG:

-6.30%

Доходность по периодам

С начала года, NTAP показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции NTAP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.56% против 15.63% соответственно.

NTAP

С начала года

-13.10%

1 месяц

21.02%

6 месяцев

-20.37%

1 год

-10.87%

3 года

16.20%

5 лет

20.61%

10 лет

14.56%

SCHG

С начала года

-2.16%

1 месяц

15.13%

6 месяцев

-0.55%

1 год

14.86%

3 года

22.39%

5 лет

18.47%

10 лет

15.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetApp, Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTAP и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAP
Ранг риск-скорректированной доходности NTAP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTAP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTAP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTAP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAP и SCHG

Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SCHG в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTAP
NetApp, Inc.		2.08%1.76%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%1.52%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок NTAP и SCHG

Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTAP и SCHG

NetApp, Inc. (NTAP) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что NTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...