PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRGY с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSRGY с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSRGY (Nestlé S.A.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, NSRGY returned 5.88%/yr vs 18.25%/yr for VUG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 5.88% против 18.25% соответственно.

NSRGY

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.16%
1 год
-5.11%
3 года*
-3.52%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
5.88%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRGY и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRGY
Nestlé S.A.		2.03%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between NSRGY and VUG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.31

The correlation between NSRGY and VUG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

NSRGY vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRGY c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRGYVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.76

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.39

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.68

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

5.90

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRGY vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRGYVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.76

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.69

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.62

-0.50

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и VUG

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRGYVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-50.68%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-16.53%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-22.85%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.24%

-35.61%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-35.61%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-1.25%

-18.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-7.09%

-17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

4.71%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и VUG

Nestlé S.A. (NSRGY) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRGYVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.81%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

12.11%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

15.83%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

22.21%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

21.44%

-3.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и VUG

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRGY
Nestlé S.A.		4.14%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

NSRGY and VUG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSRGY has higher volatility (5.92%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRGY и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор