PortfoliosLab logo
Сравнение NSRGY с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSRGY и VUG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.68%
784.25%
NSRGY
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRGY:

0.24

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

NSRGY:

0.53

VUG:

0.94

Коэф-т Омега

NSRGY:

1.07

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

NSRGY:

0.14

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

NSRGY:

0.39

VUG:

2.19

Индекс Язвы

NSRGY:

13.73%

VUG:

6.47%

Дневная вол-ть

NSRGY:

22.55%

VUG:

24.93%

Макс. просадка

NSRGY:

-42.31%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

NSRGY:

-16.52%

VUG:

-11.95%

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 6.01% против 14.29% соответственно.


NSRGY

С начала года

32.91%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

11.32%

1 год

7.15%

5 лет

2.78%

10 лет

6.01%

VUG

С начала года

-8.27%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-4.11%

1 год

12.74%

5 лет

16.60%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRGY и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSRGY
Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRGY c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSRGY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSRGY: 0.24
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино NSRGY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSRGY: 0.53
VUG: 0.94
Коэффициент Омега NSRGY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSRGY: 1.07
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара NSRGY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSRGY: 0.14
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина NSRGY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSRGY: 0.39
VUG: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.57
NSRGY
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и VUG

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRGY
Nestlé S.A.
3.23%4.17%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и VUG

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.52%
-11.95%
NSRGY
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и VUG

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 9.09%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
16.76%
NSRGY
VUG