PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRGY с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSRGY с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nestlé S.A. (NSRGY) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSRGY и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRGY
Nestlé S.A.		-0.21%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 6.54% против 16.16% соответственно.

NSRGY

1 день
-0.53%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
6.48%
1 год
-0.15%
3 года*
-3.96%
5 лет*
0.13%
10 лет*
6.54%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

NSRGY vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRGY c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRGYVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.82

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.32

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.19

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

4.15

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRGY vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRGYVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.82

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.53

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.57

-0.46

Корреляция

Корреляция между NSRGY и VUG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и VUG

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRGY
Nestlé S.A.		3.45%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и VUG

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

NSRGYVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-50.68%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-16.53%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.24%

-35.61%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-35.61%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.85%

-12.25%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.22%

-7.13%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

4.72%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и VUG

Nestlé S.A. (NSRGY) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.88% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSRGYVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.12%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

12.70%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

22.70%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

22.22%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

21.38%

-3.04%