PortfoliosLab logo
Сравнение NSRGY с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSRGY и VTI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.68%
539.04%
NSRGY
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRGY:

0.24

VTI:

0.48

Коэф-т Сортино

NSRGY:

0.53

VTI:

0.81

Коэф-т Омега

NSRGY:

1.07

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

NSRGY:

0.14

VTI:

0.50

Коэф-т Мартина

NSRGY:

0.39

VTI:

1.99

Индекс Язвы

NSRGY:

13.73%

VTI:

4.80%

Дневная вол-ть

NSRGY:

22.55%

VTI:

20.06%

Макс. просадка

NSRGY:

-42.31%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

NSRGY:

-16.52%

VTI:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.01% против 11.47% соответственно.


NSRGY

С начала года

32.91%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

11.32%

1 год

7.15%

5 лет

2.78%

10 лет

6.01%

VTI

С начала года

-6.15%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.83%

1 год

9.09%

5 лет

14.66%

10 лет

11.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRGY и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSRGY
Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRGY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSRGY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSRGY: 0.24
VTI: 0.48
Коэффициент Сортино NSRGY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSRGY: 0.53
VTI: 0.81
Коэффициент Омега NSRGY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSRGY: 1.07
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара NSRGY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSRGY: 0.14
VTI: 0.50
Коэффициент Мартина NSRGY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSRGY: 0.39
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.48
NSRGY
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и VTI

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VTI в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRGY
Nestlé S.A.
3.23%4.17%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.38%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и VTI

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.52%
-10.27%
NSRGY
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и VTI

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 9.09%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
14.83%
NSRGY
VTI