PortfoliosLab logo
Сравнение NSRGY с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSRGY и IVV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.68%
551.87%
NSRGY
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRGY:

0.24

IVV:

0.54

Коэф-т Сортино

NSRGY:

0.53

IVV:

0.88

Коэф-т Омега

NSRGY:

1.07

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

NSRGY:

0.14

IVV:

0.56

Коэф-т Мартина

NSRGY:

0.39

IVV:

2.27

Индекс Язвы

NSRGY:

13.73%

IVV:

4.60%

Дневная вол-ть

NSRGY:

22.55%

IVV:

19.38%

Макс. просадка

NSRGY:

-42.31%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

NSRGY:

-16.52%

IVV:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.01% против 12.11% соответственно.


NSRGY

С начала года

32.91%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

11.32%

1 год

7.15%

5 лет

2.78%

10 лет

6.01%

IVV

С начала года

-5.70%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-4.55%

1 год

9.82%

5 лет

15.25%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRGY и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSRGY
Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRGY c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSRGY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSRGY: 0.24
IVV: 0.54
Коэффициент Сортино NSRGY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSRGY: 0.53
IVV: 0.88
Коэффициент Омега NSRGY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSRGY: 1.07
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара NSRGY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSRGY: 0.14
IVV: 0.56
Коэффициент Мартина NSRGY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSRGY: 0.39
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.54
NSRGY
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и IVV

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности IVV в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRGY
Nestlé S.A.
3.23%4.17%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и IVV

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.52%
-9.86%
NSRGY
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и IVV

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 9.09%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.09%
14.25%
NSRGY
IVV