Сравнение NSITX с APUSX
NSITX (Northern Limited Term Tax-Exempt Fund) and APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, NSITX returned 1.11%/yr vs 2.09%/yr for APUSX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NSITX charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for APUSX.
Доходность
Сравнение доходности NSITX и APUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSITX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.81%.
NSITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.44%
APUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSITX и APUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSITX Northern Limited Term Tax-Exempt Fund | 0.65% | 4.01% | 2.34% | 2.73% | -3.74% | -0.23% | 3.38% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 0.81% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
Correlation
The correlation between NSITX and APUSX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between NSITX and APUSX shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSITX vs. APUSX — Ранг доходности на риск
NSITX
APUSX
Сравнение NSITX c APUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSITX | APUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 5.06 | -3.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 24.81 | -22.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 68.37 | -61.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSITX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 3.20 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.68 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.45 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок NSITX и APUSX
Максимальная просадка NSITX за все время составила -7.08%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSITX и APUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSITX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.08% | -1.64% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -0.10% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.29% | -1.00% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.44% | -1.35% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.29% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.04% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSITX и APUSX
Northern Limited Term Tax-Exempt Fund (NSITX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что NSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSITX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.24% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.54% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 0.78% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 1.25% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.13% | +1.14% |
Сравнение комиссий NSITX и APUSX
NSITX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSITX и APUSX
Дивидендная доходность NSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что сопоставимо с доходностью APUSX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.44% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSITX Northern Limited Term Tax-Exempt Fund | 2.44% | 2.51% | 2.51% | 1.56% | 0.85% | 1.61% | 2.76% | 2.44% | 1.43% | 1.35% | 1.31% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
NSITX and APUSX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSITX has higher volatility (0.58%) compared to APUSX (0.24%). In terms of maximum drawdown, NSITX dropped -7.08% vs APUSX's -1.64%.
APUSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSITX и APUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор