PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSA с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Storage Affiliates Trust (NSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSA или VOO.

Корреляция

Корреляция между NSA и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NSA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Storage Affiliates Trust (NSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSA:

-0.06

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

NSA:

0.17

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

NSA:

1.02

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

NSA:

-0.01

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

NSA:

-0.04

VOO:

2.94

Индекс Язвы

NSA:

15.57%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

NSA:

28.23%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

NSA:

-55.05%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NSA:

-40.40%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, NSA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.25% против 12.75% соответственно.

NSA

С начала года

-7.26%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-17.03%

1 год

-1.68%

5 лет

12.42%

10 лет

15.25%

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSA
Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NSA на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSA и VOO

Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSA
National Storage Affiliates Trust		6.53%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NSA и VOO

Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NSA и VOO

National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...