PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NSA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NSAVOO
Дох-ть с нач. г.-7.71%11.83%
Дох-ть за 1 год7.09%31.13%
Дох-ть за 3 года0.06%10.03%
Дох-ть за 5 лет9.51%15.07%
Коэф-т Шарпа0.192.60
Дневная вол-ть28.08%11.62%
Макс. просадка-55.05%-33.99%
Current Drawdown-38.52%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NSA и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NSA и VOO

С начала года, NSA показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
332.80%
196.14%
NSA
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


National Storage Affiliates Trust

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NSA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NSA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NSA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NSA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NSA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NSA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.48
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.42

Сравнение коэффициента Шарпа NSA и VOO

Показатель коэффициента Шарпа NSA на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NSA и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.19
2.60
NSA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSA и VOO

Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности VOO в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NSA
National Storage Affiliates Trust
5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NSA и VOO

Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-38.52%
0
NSA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NSA и VOO

National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.03%
3.49%
NSA
VOO