PortfoliosLab logo
Сравнение NSA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSA и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NSA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Storage Affiliates Trust (NSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.78%
211.95%
NSA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSA:

0.25

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

NSA:

0.55

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

NSA:

1.07

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NSA:

0.16

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

NSA:

0.48

VOO:

2.27

Индекс Язвы

NSA:

14.61%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

NSA:

27.76%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

NSA:

-55.05%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NSA:

-37.96%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, NSA показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.75% против 12.07% соответственно.


NSA

С начала года

-3.46%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-13.42%

1 год

8.21%

5 лет

10.71%

10 лет

15.75%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSA
Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSA: 0.25
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино NSA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSA: 0.55
VOO: 0.88
Коэффициент Омега NSA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSA: 1.07
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара NSA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSA: 0.16
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина NSA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSA: 0.48
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа NSA на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.54
NSA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSA и VOO

Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSA
National Storage Affiliates Trust
6.27%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NSA и VOO

Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.96%
-9.90%
NSA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NSA и VOO

National Storage Affiliates Trust (NSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.24% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
13.96%
NSA
VOO