Сравнение NSA с ARCC
NSA (National Storage Affiliates Trust) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. NSA operates in REIT - Industrial (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, NSA returned 12.39%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSA и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 53.01%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSA имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции ARCC немного впереди с 12.56%.
NSA
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 53.01%
- 6 месяцев
- 46.74%
- 1 год
- 34.35%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 12.39%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам NSA и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 53.01% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between NSA and ARCC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between NSA and ARCC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSA:
$3.27B
ARCC:
$13.41B
NSA:
$1.16
ARCC:
$1.63
NSA:
36.39
ARCC:
11.46
NSA:
3.23
ARCC:
1.72
NSA:
4.34
ARCC:
5.01
NSA:
3.58
ARCC:
0.95
NSA:
$749.98M
ARCC:
$2.63B
NSA:
$212.81M
ARCC:
$1.86B
NSA:
$396.95M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. ARCC — Ранг доходности на риск
NSA
ARCC
Сравнение NSA c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSA | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.34 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | -0.63 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.36 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.43 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NSA и ARCC
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -79.36% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -19.35% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.08% | -19.35% | -19.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -21.76% | -33.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -56.77% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -13.66% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -9.10% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 10.48% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и ARCC
National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 3.94% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.34% | 14.71% | +17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 18.40% | +20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.59% | 19.96% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 25.58% | +5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и ARCC
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.38% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSA и ARCC
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
NSA and ARCC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSA has higher volatility (7.45%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, NSA dropped -55.05% vs ARCC's -79.36%.
NSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSA и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор