PortfoliosLab logo
Сравнение NSA с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NSA и ARCC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NSA и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Storage Affiliates Trust (NSA) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.78%
219.23%
NSA
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSA:

0.25

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

NSA:

0.55

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

NSA:

1.07

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

NSA:

0.16

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

NSA:

0.48

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

NSA:

14.61%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

NSA:

27.76%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

NSA:

-55.05%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

NSA:

-37.96%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSA:

$5.59B

ARCC:

$14.44B

EPS

NSA:

$1.18

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

NSA:

30.85

ARCC:

8.65

Коэффициент PEG

NSA:

3.14

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

NSA:

7.40

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

NSA:

3.79

ARCC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

NSA:

$574.19M

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSA:

$370.32M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

NSA:

$357.94M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, NSA показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 15.75% против 12.35% соответственно.


NSA

С начала года

-3.46%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-13.42%

1 год

8.21%

5 лет

10.71%

10 лет

15.75%

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

2.29%

1 год

12.07%

5 лет

23.92%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSA и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSA
Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSA c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSA: 0.25
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино NSA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSA: 0.55
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега NSA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSA: 1.07
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара NSA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSA: 0.16
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина NSA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSA: 0.48
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа NSA на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSA и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.57
NSA
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSA и ARCC

Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности ARCC в 9.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSA
National Storage Affiliates Trust
6.27%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок NSA и ARCC

Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.96%
-9.31%
NSA
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности NSA и ARCC

Текущая волатильность для National Storage Affiliates Trust (NSA) составляет 14.24%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что NSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
15.61%
NSA
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSA и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию