PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NSA с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSA с ARCC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NSA (National Storage Affiliates Trust) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. NSA operates in REIT - Industrial (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, NSA returned 12.91%/yr vs 13.05%/yr for ARCC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSA и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Storage Affiliates Trust (NSA) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSA показывает доходность 66.21%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSA имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции ARCC немного впереди с 13.05%.

NSA

1 день
3.11%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
39.79%
С начала года
66.21%
1 год
52.00%
3 года*
14.69%
5 лет*
2.33%
10 лет*
12.91%

ARCC

1 день
1.53%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
0.04%
1 год
-8.19%
3 года*
9.63%
5 лет*
9.11%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSA и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSA
National Storage Affiliates Trust		66.21%-20.19%-3.53%21.94%-45.37%98.04%11.67%32.41%1.21%29.01%
ARCC
Ares Capital Corporation		0.04%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between NSA and ARCC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2015 г.

0.27

The correlation between NSA and ARCC shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSA:

$3.51B

ARCC:

$13.79B

EPS

NSA:

$1.16

ARCC:

$1.62

Коэффициент P/E

NSA:

39.10

ARCC:

11.84

Коэффициент PEG

NSA:

3.47

ARCC:

1.77

Коэффициент P/S

NSA:

4.66

ARCC:

5.17

Коэффициент P/B

NSA:

3.84

ARCC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

NSA:

$749.98M

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSA:

$212.81M

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

NSA:

$396.95M

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Storage Affiliates Trust

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с NSA:
NSA с EXRNSA с CUBENSA с REXRNSA с COLDNSA с ABRNSA с VOONSA с STAG
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

NSA vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSA
Ранг доходности на риск NSA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSA c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSAARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.44

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-0.49

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.94

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

-0.43

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

-0.73

+9.30

NSA vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSA на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSA и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSA и ARCC

Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSAARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.05%

-79.36%

+24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-19.35%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.08%

-19.35%

-19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.05%

-21.76%

-33.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

-56.77%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-8.94%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.00%

-9.12%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

11.32%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NSA и ARCC

National Storage Affiliates Trust (NSA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что NSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSAARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.99%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

14.96%

+17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.52%

18.91%

+20.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.66%

20.00%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

25.58%

+5.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSA и ARCC

Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности ARCC в 9.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		9.99%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
NSA
National Storage Affiliates Trust		5.02%8.08%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSA и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
185.40M
763.00M
(NSA) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSA и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Storage Affiliates Trust и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
72.1%
Активы портфеля
NSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

NSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

NSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

NSA and ARCC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSA has higher volatility (7.04%) compared to ARCC (4.99%). In terms of maximum drawdown, NSA dropped -55.05% vs ARCC's -79.36%.

NSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSA и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор