Сравнение NSA с ABR
NSA (National Storage Affiliates Trust) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NSA in REIT - Industrial, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, NSA returned 13.07%/yr vs 7.66%/yr for ABR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSA и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 64.42%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.86%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 13.07% против 7.66% соответственно.
NSA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 64.42%
- 6 месяцев
- 68.48%
- 1 год
- 46.21%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 13.07%
ABR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- -44.69%
- 3 года*
- -18.56%
- 5 лет*
- -13.53%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам NSA и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 64.42% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.86% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between NSA and ABR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2015 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
NSA:
$3.47B
ABR:
$1.08B
NSA:
$1.16
ABR:
$0.57
NSA:
38.62
ABR:
8.90
NSA:
4.61
ABR:
1.14
NSA:
3.80
ABR:
0.46
NSA:
$749.98M
ABR:
$940.70M
NSA:
$212.81M
ABR:
$829.57M
NSA:
$396.95M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. ABR — Ранг доходности на риск
NSA
ABR
Сравнение NSA c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSA | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.80 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.81 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | -1.52 | +8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSA и ABR
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSA | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -97.76% | +42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -55.18% | +41.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.08% | -59.87% | +20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -59.87% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -72.76% | +17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -59.55% | +43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -41.89% | +23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 29.43% | -23.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и ABR
Текущая волатильность для National Storage Affiliates Trust (NSA) составляет 6.48%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что NSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSA | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 11.47% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.42% | 33.81% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.44% | 41.37% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 37.13% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 40.49% | -9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и ABR
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности ABR в 20.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.07% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSA и ABR
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
NSA and ABR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.47%) compared to NSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, NSA dropped -55.05% vs ABR's -97.76%.
NSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSA и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор