Сравнение NSA с ABR
NSA (National Storage Affiliates Trust) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NSA in REIT - Industrial, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, NSA returned 12.91%/yr vs 7.36%/yr for ABR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSA и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 66.21%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.17%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 12.91% против 7.36% соответственно.
NSA
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 39.79%
- С начала года
- 66.21%
- 1 год
- 52.00%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 12.91%
ABR
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- -48.44%
- 3 года*
- -22.64%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам NSA и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 66.21% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.17% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between NSA and ABR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2015 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
NSA:
$3.51B
ABR:
$990.66M
NSA:
$1.16
ABR:
$0.57
NSA:
39.10
ABR:
9.01
NSA:
4.66
ABR:
1.16
NSA:
3.84
ABR:
0.46
NSA:
$749.98M
ABR:
$940.70M
NSA:
$212.81M
ABR:
$829.57M
NSA:
$396.95M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. ABR — Ранг доходности на риск
NSA
ABR
Сравнение NSA c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSA | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.78 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | -0.86 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | -1.49 | +10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSA и ABR
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSA | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -97.76% | +42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -56.51% | +42.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.08% | -61.06% | +21.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -61.06% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -72.76% | +17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -59.15% | +44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -41.94% | +23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 32.49% | -26.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и ABR
Текущая волатильность для National Storage Affiliates Trust (NSA) составляет 7.04%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что NSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSA | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 10.36% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 34.23% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.52% | 41.78% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.66% | 37.28% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 40.55% | -9.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и ABR
Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности ABR в 20.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.78% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.02% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSA и ABR
NSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
NSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 185.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
NSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Storage Affiliates Trust сообщила о чистой прибыли в 28.64M при выручке в 185.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
NSA and ABR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.36%) compared to NSA (7.04%). In terms of maximum drawdown, NSA dropped -55.05% vs ABR's -97.76%.
NSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSA и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор