Сравнение NSA с ABR
NSA (National Storage Affiliates Trust) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NSA in REIT - Industrial, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, NSA returned 12.25%/yr vs 7.10%/yr for ABR. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NSA и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSA показывает доходность 58.87%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.89%. За последние 10 лет акции NSA превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 12.25% против 7.10% соответственно.
NSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 37.56%
- С начала года
- 58.87%
- 1 год
- 53.59%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 16.80%
ABR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -23.52%
- 5 лет*
- -13.12%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.17M | $20.06M | $26.12M | |
| $167.97M | $98.13M | $58.41M |
Сравнение доходности по годам NSA и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA National Storage Affiliates Trust | 58.87% | -20.19% | -3.53% | 21.94% | -45.37% | 98.04% | 11.67% | 32.41% | 1.21% | 29.01% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.89% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between NSA and ABR is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2015 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
NSA:
$3.35B
ABR:
$994.51M
NSA:
$1.16
ABR:
$0.23
NSA:
37.34
ABR:
22.53
NSA:
4.45
ABR:
1.15
NSA:
3.67
ABR:
0.46
NSA:
$749.98M
ABR:
$930.16M
NSA:
$212.81M
ABR:
$813.94M
NSA:
$396.95M
ABR:
$807.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSA vs. ABR — Ранг доходности на риск
NSA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABR
Сравнение NSA c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSA | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.77 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | -0.88 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | -1.44 | +8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSA и ABR
Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSA | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -97.76% | +42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -57.57% | +43.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.08% | -62.01% | +22.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.05% | -62.01% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -72.76% | +17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.52% | -58.99% | +40.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -41.98% | +23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 34.98% | -28.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSA и ABR
Текущая волатильность для National Storage Affiliates Trust (NSA) составляет 6.87%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что NSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSA | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 10.29% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 34.52% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.58% | 42.06% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.63% | 37.43% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 40.65% | -9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSA и ABR
NSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.70% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
NSA National Storage Affiliates Trust | 5.33% | 8.08% | 5.94% | 5.38% | 5.95% | 2.30% | 3.75% | 3.78% | 4.38% | 3.82% | 3.99% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSA и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NSA and ABR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.29%) compared to NSA (6.87%). In terms of maximum drawdown, NSA dropped -55.05% vs ABR's -97.76%.
NSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSA и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор