PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSA с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NSA с ABR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Storage Affiliates Trust (NSA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSA или ABR.

Корреляция

Корреляция между NSA и ABR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NSA и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Storage Affiliates Trust (NSA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.78%
335.89%
NSA
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSA:

0.25

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

NSA:

0.55

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

NSA:

1.07

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

NSA:

0.16

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

NSA:

0.48

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

NSA:

14.61%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

NSA:

27.76%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

NSA:

-55.05%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

NSA:

-37.96%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSA:

$5.59B

ABR:

$2.17B

EPS

NSA:

$1.18

ABR:

$1.17

Коэффициент P/E

NSA:

30.85

ABR:

9.55

Коэффициент PEG

NSA:

3.14

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

NSA:

7.40

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

NSA:

3.79

ABR:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

NSA:

$574.19M

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

NSA:

$370.32M

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

NSA:

$357.94M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, NSA показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSA имеют среднегодовую доходность 15.75%, а акции ABR немного впереди с 15.94%.

NSA

С начала года

-3.46%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-13.42%

1 год

8.21%

5 лет

10.71%

10 лет

15.75%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-20.36%

1 год

2.10%

5 лет

26.40%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSA и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSA
Ранг риск-скорректированной доходности NSA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSA c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Storage Affiliates Trust (NSA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NSA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSA: 0.25
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино NSA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSA: 0.55
ABR: 0.15
Коэффициент Омега NSA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSA: 1.07
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара NSA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSA: 0.16
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина NSA, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSA: 0.48
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа NSA на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSA и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-0.08
NSA
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSA и ABR

Дивидендная доходность NSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности ABR в 15.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSA
National Storage Affiliates Trust		6.27%5.94%5.38%5.95%2.30%3.75%3.78%4.38%3.82%3.99%3.15%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок NSA и ABR

Максимальная просадка NSA за все время составила -55.05%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSA и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.96%
-23.10%
NSA
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности NSA и ABR

Текущая волатильность для National Storage Affiliates Trust (NSA) составляет 14.24%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что NSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
15.31%
NSA
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSA и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Storage Affiliates Trust и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию