Сравнение NS4E.DE с EQQQ.DE
NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NS4E.DE is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NS4E.DE returned 13.98%/yr vs 20.13%/yr for EQQQ.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NS4E.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности NS4E.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NS4E.DE показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у EQQQ.DE с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции NS4E.DE уступали акциям EQQQ.DE по среднегодовой доходности: 13.98% против 20.13% соответственно.
NS4E.DE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 17.06%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 19.49%
- 10 лет*
- 13.98%
EQQQ.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- 6 месяцев
- 13.37%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 20.13%
Сравнение доходности по годам NS4E.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS4E.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) | 17.06% | 27.33% | 22.81% | 33.35% | -4.26% | 10.90% | 7.50% | 17.31% | -17.52% | 19.58% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 15.17% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 42.87% | 3.12% | 15.82% |
Correlation
The correlation between NS4E.DE and EQQQ.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.58 |
The correlation between NS4E.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NS4E.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
NS4E.DE
EQQQ.DE
Сравнение NS4E.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NS4E.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.56 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 7.33 | +7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NS4E.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка NS4E.DE за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NS4E.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NS4E.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -60.10% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -10.05% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | -26.70% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -31.30% | +10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -31.30% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -5.73% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -12.41% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.52% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NS4E.DE и EQQQ.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеют волатильность 6.07% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NS4E.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.99% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 12.49% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 17.06% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 20.05% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 20.48% | -2.28% |
Сравнение комиссий NS4E.DE и EQQQ.DE
NS4E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NS4E.DE и EQQQ.DE
NS4E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
NS4E.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NS4E.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NS4E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NS4E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
NS4E.DE is categorized as Japan Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for NS4E.DE and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для NS4E.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор