PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRJL.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRJL.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, NRJL.L returned 31.39%/yr vs 20.48%/yr for XDW0.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NRJL.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности NRJL.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRJL.L торгуется в GBP, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRJL.L показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у XDW0.L с доходностью 31.44%.

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
1.03%
С начала года
36.32%
6 месяцев
130.93%
1 год
206.01%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
—

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.95%
С начала года
31.44%
6 месяцев
27.91%
1 год
48.84%
3 года*
15.80%
5 лет*
20.48%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRJL.L и XDW0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.32%130.90%-11.57%-22.89%20.78%36.43%19.52%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.40%6.49%3.89%-1.50%63.67%40.54%29.11%

Correlation

The correlation between NRJL.L and XDW0.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.24

The correlation between NRJL.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRJL.L и XDW0.L

Секторы
NRJL.L
XDW0.L

Промышленность

46.9%

-

Коммунальные услуги

31.6%

-

Сырьевые материалы

10.9%

-

Технологии

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
0.1%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
99.9%

Недвижимость

-

-

Промышленность

NRJL.L
46.9%
XDW0.L

-

Коммунальные услуги

NRJL.L
31.6%
XDW0.L

-

Сырьевые материалы

NRJL.L
10.9%
XDW0.L

-

Технологии

NRJL.L
10.4%
XDW0.L

-

Потребительский циклический сектор

NRJL.L
0.2%
XDW0.L

-

Финансовые услуги

NRJL.L
0.0%
XDW0.L

-

Коммуникационные услуги

NRJL.L
0.0%
XDW0.L
0.1%

Здравоохранение

NRJL.L
0.0%
XDW0.L

-

Потребительский защитный сектор

NRJL.L
0.0%
XDW0.L

-

Энергетика

NRJL.L
0.0%
XDW0.L
99.9%

Недвижимость

NRJL.L

-

XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE

Доходность на риск

NRJL.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRJL.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRJL.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.39

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.58
2.91

+7.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.46

1.42

+1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.97

3.40

+20.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

85.38

10.88

+74.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRJL.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRJL.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRJL.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRJL.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.39

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.25

Просадки

Сравнение просадок NRJL.L и XDW0.L

Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -51.06%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRJL.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-59.07%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-14.30%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-21.61%

-19.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.06%

-22.02%

-29.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-7.68%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-13.88%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.48%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NRJL.L и XDW0.L

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеют волатильность 7.66% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRJL.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

7.80%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.66%

17.20%

+37.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.66%

20.41%

+51.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

23.73%

+21.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

25.59%

+18.25%

Сравнение комиссий NRJL.L и XDW0.L

NRJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDW0.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRJL.L и XDW0.L

Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRJL.L and XDW0.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for NRJL.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRJL.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор