PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQSE.DE с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQSE.DE с SXRM.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, NQSE.DE returned 14.51%/yr vs -0.34%/yr for SXRM.DE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.

Доходность

Сравнение доходности NQSE.DE и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NQSE.DE торгуется в EUR, в то время как SXRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRM.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NQSE.DE показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у SXRM.DE с доходностью 0.82%.

NQSE.DE

1 день
2.66%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.19%
6 месяцев
19.86%
1 год
36.88%
3 года*
24.06%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—

SXRM.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.90%
3 года*
0.92%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
0.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQSE.DE и SXRM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		18.19%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%35.63%-15.97%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.82%-3.81%5.50%0.47%-9.92%5.31%-0.09%11.39%3.34%

Correlation

The correlation between NQSE.DE and SXRM.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

-0.15

The correlation between NQSE.DE and SXRM.DE shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Доходность на риск

NQSE.DE vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQSE.DE c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NQSE.DESXRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.62

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
0.92

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.80

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

2.16

+8.39

NQSE.DE vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQSE.DE на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SXRM.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQSE.DE и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NQSE.DE и SXRM.DE

Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки SXRM.DE в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и SXRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQSE.DESXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-21.13%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-4.85%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

-10.82%

-11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.62%

-15.93%

-21.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-15.53%

+15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-9.59%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.80%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NQSE.DE и SXRM.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQSE.DESXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

1.28%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

4.76%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

6.30%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

9.25%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

8.80%

+12.81%

Сравнение комиссий NQSE.DE и SXRM.DE

NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SXRM.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQSE.DE и SXRM.DE

Ни NQSE.DE, ни SXRM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NQSE.DE and SXRM.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while SXRM.DE is Government Bonds. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.07% for SXRM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и SXRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор