Сравнение NQSE.DE с SPY5.DE
NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NQSE.DE returned 14.04%/yr vs 14.23%/yr for SPY5.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности NQSE.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NQSE.DE показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью 9.95%.
NQSE.DE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение доходности по годам NQSE.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.12% | 18.19% | 24.02% | 52.15% | -36.27% | 27.38% | 45.18% | 35.63% | -15.97% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.95% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.44% | -12.11% |
Correlation
The correlation between NQSE.DE and SPY5.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between NQSE.DE and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQSE.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
NQSE.DE
SPY5.DE
Сравнение NQSE.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NQSE.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.41 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 12.10 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NQSE.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQSE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -33.86% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -7.15% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -23.34% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.62% | -23.34% | -14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -1.74% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -3.92% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.02% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQSE.DE и SPY5.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQSE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.08% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 7.88% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 11.75% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 15.21% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 16.08% | +5.52% |
Сравнение комиссий NQSE.DE и SPY5.DE
NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQSE.DE и SPY5.DE
NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.90% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.43% | 1.28% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
NQSE.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while SPY5.DE is S&P 500. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор