PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQSE.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQSE.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, NQSE.DE returned 36.88% vs 22.95% for EXUS.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности NQSE.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQSE.DE показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у EXUS.DE с доходностью 10.93%.

NQSE.DE

1 день
2.66%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.19%
6 месяцев
19.86%
1 год
36.88%
3 года*
24.06%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—

EXUS.DE

1 день
0.44%
1 месяц
4.27%
С начала года
10.93%
6 месяцев
12.47%
1 год
22.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQSE.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		18.19%18.19%16.19%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		10.93%17.80%4.15%

Correlation

The correlation between NQSE.DE and EXUS.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г.

0.59

The correlation between NQSE.DE and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

NQSE.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQSE.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NQSE.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.81

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.63

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.63

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

10.45

+0.10

NQSE.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQSE.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.DE равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQSE.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NQSE.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQSE.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-16.21%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.67%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-1.78%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.18%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NQSE.DE и EXUS.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQSE.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.28%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

10.41%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

12.66%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

13.46%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

13.46%

+8.15%

Сравнение комиссий NQSE.DE и EXUS.DE

NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQSE.DE и EXUS.DE

Ни NQSE.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NQSE.DE and EXUS.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while EXUS.DE is Global Equities. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор