PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPV с MAPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPV с MAPYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NPV (Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund) and MAPYX (BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NPV returned 2.17%/yr vs 1.93%/yr for MAPYX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NPV charges 1.51%/yr vs 0.54%/yr for MAPYX.

Доходность

Сравнение доходности NPV и MAPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund (MAPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPV показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у MAPYX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции NPV превзошли акции MAPYX по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.93% соответственно.

NPV

1 день
0.62%
1 месяц
2.41%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.70%
1 год
9.29%
3 года*
8.62%
5 лет*
-1.88%
10 лет*
2.17%

MAPYX

1 день
0.00%
1 месяц
2.08%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.22%
3 года*
4.59%
5 лет*
0.84%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPV и MAPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.99%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%
MAPYX
BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund		2.07%5.20%3.57%5.80%-12.40%3.18%4.29%6.67%0.73%5.78%

Correlation

The correlation between NPV and MAPYX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.18

The correlation between NPV and MAPYX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с NPV:
NPV с NMINPV с BMNNPV с TFCYXNPV с ATOIXNPV с MYINPV с CBTAXNPV с FOHFX
Часто сравнивают с MAPYX:
MAPYX с PRNYXMAPYX с VPAIXMAPYX с USMSXMAPYX с LSMSXMAPYX с PRXCXMAPYX с APUSXMAPYX с FHMIX

Доходность на риск

NPV vs. MAPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MAPYX
Ранг доходности на риск MAPYX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPYX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPV c MAPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund (MAPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NPVMAPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.51

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.87

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.62

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.53

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

8.71

-3.27

NPV vs. MAPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPV на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа MAPYX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPV и MAPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NPV и MAPYX

Максимальная просадка NPV за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки MAPYX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPV и MAPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPVMAPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-17.13%

-27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-3.30%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-7.06%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.25%

-17.13%

-27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-17.13%

-27.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

-0.02%

-15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-2.28%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.96%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NPV и MAPYX

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund (MAPYX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что NPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPVMAPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.86%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

2.48%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

3.33%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

5.28%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

4.86%

+8.33%

Сравнение комиссий NPV и MAPYX

NPV берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MAPYX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPV и MAPYX

Дивидендная доходность NPV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности MAPYX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAPYX
BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund		3.81%4.98%4.11%3.00%2.17%2.59%3.14%3.79%4.03%4.16%4.12%4.00%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.90%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Часто задаваемые вопросы

NPV and MAPYX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPV has higher volatility (1.60%) compared to MAPYX (0.86%). In terms of maximum drawdown, NPV dropped -44.25% vs MAPYX's -17.13%.

MAPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPV и MAPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор