PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPCT с JCPUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPCT с JCPUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NPCT (Nuveen Core Plus Impact Fund) and JCPUX (JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. NPCT is actively managed, while JCPUX is passively managed. Over the past 5 years, NPCT returned -3.29%/yr vs 1.05%/yr for JCPUX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NPCT charges 5.08%/yr vs 0.38%/yr for JCPUX.

Доходность

Сравнение доходности NPCT и JCPUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPCT показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у JCPUX с доходностью 0.89%.

NPCT

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.71%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-0.13%
1 год
1.71%
3 года*
11.99%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
—

JCPUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.63%
3 года*
5.12%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPCT и JCPUX

2026 (YTD)20252024202320222021
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.11%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6		0.89%8.07%2.87%6.46%-12.73%1.46%

Correlation

The correlation between NPCT and JCPUX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Plus Impact Fund

JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6

Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с EINFXNPCT с ARINXNPCT с FASEXNPCT с PGSIXNPCT с GUGAXNPCT с MCFIX
Часто сравнивают с JCPUX:
JCPUX с BCPIXJCPUX с EINFXJCPUX с TIBDXJCPUX с GUGAXJCPUX с TGRNXJCPUX с AAIIXJCPUX с AMFIX

Доходность на риск

NPCT vs. JCPUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 44
Ранг коэф-та Мартина
JCPUX
Ранг доходности на риск JCPUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPUX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPUX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPUX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPCT c JCPUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPCTJCPUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.78

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.64

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

2.52

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

7.67

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPCT vs. JCPUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPCT на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа JCPUX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPCT и JCPUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPCTJCPUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.78

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.19

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.94

-1.20

Просадки

Сравнение просадок NPCT и JCPUX

Максимальная просадка NPCT за все время составила -46.77%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPCT и JCPUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPCTJCPUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.77%

-16.81%

-29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-2.64%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.59%

-6.05%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.77%

-16.81%

-29.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-1.27%

-15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.23%

-2.30%

-22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.87%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NPCT и JCPUX

Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что NPCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPCTJCPUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.32%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

2.70%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

3.76%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

5.69%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

4.64%

+8.43%

Сравнение комиссий NPCT и JCPUX

NPCT берет комиссию в 5.08%, что несколько больше комиссии JCPUX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPCT и JCPUX

Дивидендная доходность NPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности JCPUX в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6		5.07%4.94%4.96%4.10%3.45%3.32%4.43%3.30%3.15%2.89%2.84%3.49%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.50%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NPCT and JCPUX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPCT has higher volatility (3.26%) compared to JCPUX (1.32%). In terms of maximum drawdown, NPCT dropped -46.77% vs JCPUX's -16.81%.

JCPUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPCT и JCPUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор