PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVO-B.CO с XDW0.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 9.22%/yr for XDW0.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 31.21%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 17.36% против 9.22% соответственно.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

XDW0.DE

1 день
-1.42%
1 месяц
0.34%
С начала года
31.21%
6 месяцев
31.07%
1 год
37.05%
3 года*
14.65%
5 лет*
19.73%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.21%2.38%7.52%0.51%53.87%52.18%-37.27%14.13%-11.94%-7.48%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and XDW0.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.15

The correlation between NOVO-B.CO and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.COXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.79

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.27

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.32

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.60

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

8.33

-9.48

NOVO-B.CO vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и XDW0.DE

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.COXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-66.24%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-15.04%

-39.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-23.57%

-53.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-23.57%

-53.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-61.38%

-15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-8.50%

-61.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-23.05%

+11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

4.69%

+32.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и XDW0.DE

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.COXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

6.77%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

18.97%

+20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

21.79%

+32.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

24.13%

+34.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

26.56%

+18.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и XDW0.DE

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and XDW0.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор