PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с ALV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOVO-B.CO с ALV.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) and ALV.DE (Allianz SE) are both stocks. NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare), while ALV.DE operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 17.17%/yr for ALV.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и ALV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Allianz SE (ALV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как ALV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALV.DE были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у ALV.DE с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOVO-B.CO имеют среднегодовую доходность 17.36%, а акции ALV.DE немного отстают с 17.17%.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

ALV.DE

1 день
0.80%
1 месяц
1.61%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.90%
1 год
18.59%
3 года*
28.69%
5 лет*
17.92%
10 лет*
17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и ALV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
ALV.DE
Allianz SE		3.59%37.85%28.84%27.39%1.85%8.12%-2.74%30.41%-4.50%27.74%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and ALV.DE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.19

The correlation between NOVO-B.CO and ALV.DE shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Allianz SE

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с ALV.DE:
ALV.DE с AXA.DEALV.DE с CS.PAALV.DE с ZURN.SWALV.DE с SPYALV.DE с PGHN.SWALV.DE с 500U.LALV.DE с BLK

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. ALV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ALV.DE
Ранг доходности на риск ALV.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c ALV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Allianz SE (ALV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.COALV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.94

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.36

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.46

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

3.77

-4.92

NOVO-B.CO vs. ALV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ALV.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и ALV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и ALV.DE

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки ALV.DE в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и ALV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.COALV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-70.52%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-12.36%

-42.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-12.36%

-64.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-27.55%

-49.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-48.71%

-28.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-1.14%

-69.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-15.77%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

4.78%

+32.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и ALV.DE

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Allianz SE (ALV.DE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.COALV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

5.15%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

13.98%

+25.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

19.11%

+35.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

19.66%

+38.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

22.46%

+22.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и ALV.DE

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности ALV.DE в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV.DE
Allianz SE		4.43%3.94%4.66%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVO-B.CO и ALV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Allianz SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOVO-B.CO значения в DKK, ALV.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and ALV.DE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и ALV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор