Сравнение NOVM с OCTB
NOVM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NOVM charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности NOVM и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVM показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 6.65%.
NOVM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 5.74%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVM и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | 2.89% | 2.00% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.65% | 2.37% |
Correlation
The correlation between NOVM and OCTB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVM vs. OCTB — Ранг доходности на риск
NOVM
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NOVM c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November (NOVM) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVM | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVM и OCTB
Максимальная просадка NOVM за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVM и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVM | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -4.79% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.55% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.66% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVM и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVM | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10% | 7.13% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 7.13% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 7.13% | -4.21% |
Сравнение комиссий NOVM и OCTB
NOVM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVM и OCTB
Ни NOVM, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NOVM and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for NOVM.
NOVM and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for NOVM and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для NOVM и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор