Сравнение NOVM с NVDO
NOVM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NOVM charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности NOVM и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVM показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 14.63%.
NOVM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVM и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | 2.27% | 3.22% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.63% | 11.12% |
Correlation
The correlation between NOVM and NVDO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVM vs. NVDO — Ранг доходности на риск
NOVM
NVDO
Сравнение NOVM c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November (NOVM) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVM | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVM | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 1.08 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок NOVM и NVDO
Максимальная просадка NOVM за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVM и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVM | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -16.25% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -6.14% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -4.97% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVM и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVM | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 32.39% | -30.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 32.39% | -29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 32.39% | -29.39% |
Сравнение комиссий NOVM и NVDO
NOVM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVM и NVDO
NOVM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.53% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NOVM and NVDO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for NOVM.
NVDO has the higher dividend yield at 14.53%, compared with 0.00% for NOVM.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for NOVM and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для NOVM и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор