PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOV с SPY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOV или SPY.

Корреляция

Корреляция между NOV и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOV:

-0.78

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

NOV:

-1.00

SPY:

1.08

Коэф-т Омега

NOV:

0.87

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

NOV:

-0.38

SPY:

0.72

Коэф-т Мартина

NOV:

-1.31

SPY:

2.78

Индекс Язвы

NOV:

24.73%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

NOV:

42.28%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

NOV:

-89.77%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NOV:

-83.21%

SPY:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, NOV показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.95% против 12.71% соответственно.

NOV

С начала года

-13.65%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-20.77%

1 год

-32.66%

3 года

-10.19%

5 лет

1.64%

10 лет

-11.95%

SPY

С начала года

1.46%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.27%

3 года

16.71%

5 лет

16.68%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Oilwell Varco, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV
Ранг риск-скорректированной доходности NOV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOV на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV и SPY

Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		2.39%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%2.46%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NOV и SPY

Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOV и SPY

National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что NOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...