Сравнение NOV с ELV
NOV (National Oilwell Varco, Inc.) and ELV (Elevance Health, Inc.) are both stocks. NOV operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, NOV returned -4.06%/yr vs 12.24%/yr for ELV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOV и ELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOV показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у ELV с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям ELV по среднегодовой доходности: -4.06% против 12.24% соответственно.
NOV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 26.27%
- 1 год
- 56.76%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- -4.06%
ELV
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -6.27%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- -3.60%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам NOV и ELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 26.27% | 11.30% | -26.81% | -1.83% | 55.72% | -0.89% | -44.93% | -1.69% | -28.28% | -3.23% |
ELV Elevance Health, Inc. | 7.45% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 58.72% |
Correlation
The correlation between NOV and ELV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2001 г. | 0.24 |
The correlation between NOV and ELV shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOV:
$6.99B
ELV:
$80.97B
NOV:
$0.25
ELV:
$22.41
NOV:
78.59
ELV:
16.64
NOV:
0.82
ELV:
0.41
NOV:
1.13
ELV:
1.81
NOV:
$8.69B
ELV:
$201.11B
NOV:
$1.70B
ELV:
$78.34B
NOV:
$633.00M
ELV:
$8.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV vs. ELV — Ранг доходности на риск
NOV
ELV
Сравнение NOV c ELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Elevance Health, Inc. (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOV | ELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 0.40 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 1.03 | +7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOV и ELV
Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и ELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOV | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -67.19% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -26.49% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.15% | -50.38% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | -50.38% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.26% | -50.38% | -32.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.68% | -31.23% | -41.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.28% | -15.33% | -29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 11.60% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV и ELV
Текущая волатильность для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) составляет 9.23%, в то время как у Elevance Health, Inc. (ELV) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что NOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOV | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 14.30% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 29.89% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.74% | 39.24% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.93% | 29.62% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | 31.12% | +16.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV и ELV
Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ELV в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health, Inc. | 1.84% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 2.16% | 3.26% | 1.88% | 0.99% | 0.96% | 0.37% | 0.36% | 0.80% | 0.78% | 0.56% | 1.63% | 5.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOV и ELV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Elevance Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOV и ELV
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.00M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.98B при выручке в 50.47B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.00M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 50.47B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.00M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 50.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
NOV and ELV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELV has higher volatility (14.30%) compared to NOV (9.23%). In terms of maximum drawdown, NOV dropped -89.77% vs ELV's -67.19%.
NOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOV и ELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор