PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOV с ELV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOV с ELV

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Elevance Health Inc (ELV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOV или ELV.

Корреляция

Корреляция между NOV и ELV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NOV и ELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Elevance Health Inc (ELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.36%
2,393.37%
NOV
ELV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOV:

-0.85

ELV:

-0.82

Коэф-т Сортино

NOV:

-1.16

ELV:

-1.03

Коэф-т Омега

NOV:

0.84

ELV:

0.86

Коэф-т Кальмара

NOV:

-0.42

ELV:

-0.65

Коэф-т Мартина

NOV:

-1.55

ELV:

-1.09

Индекс Язвы

NOV:

22.82%

ELV:

20.33%

Дневная вол-ть

NOV:

41.73%

ELV:

27.20%

Макс. просадка

NOV:

-89.77%

ELV:

-67.19%

Текущая просадка

NOV:

-83.94%

ELV:

-25.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOV:

$4.64B

ELV:

$93.50B

EPS

NOV:

$1.60

ELV:

$25.70

Коэффициент P/E

NOV:

7.65

ELV:

16.10

Коэффициент PEG

NOV:

0.27

ELV:

0.75

Коэффициент P/S

NOV:

0.52

ELV:

0.51

Коэффициент P/B

NOV:

0.73

ELV:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

NOV:

$6.72B

ELV:

$183.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOV:

$1.68B

ELV:

$114.62B

EBITDA (12 мес.)

NOV:

$991.00M

ELV:

$45.56B

Доходность по периодам

С начала года, NOV показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции NOV уступали акциям ELV по среднегодовой доходности: -13.04% против 11.99% соответственно.

NOV

С начала года

-17.37%

1 месяц

-19.95%

6 месяцев

-21.02%

1 год

-36.79%

5 лет

-0.09%

10 лет

-13.04%

ELV

С начала года

12.60%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

1.59%

1 год

-21.42%

5 лет

9.46%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOV и ELV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV
Ранг риск-скорректированной доходности NOV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOV c ELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOV, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOV: -0.85
ELV: -0.82
Коэффициент Сортино NOV, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOV: -1.16
ELV: -1.03
Коэффициент Омега NOV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOV: 0.84
ELV: 0.86
Коэффициент Кальмара NOV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOV: -0.42
ELV: -0.65
Коэффициент Мартина NOV, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOV: -1.55
ELV: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа NOV на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELV равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV и ELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.82
NOV
ELV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV и ELV

Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности ELV в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOV
National Oilwell Varco, Inc.		2.50%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%2.46%
ELV
Elevance Health Inc		1.60%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%

Просадки

Сравнение просадок NOV и ELV

Максимальная просадка NOV за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV и ELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.94%
-25.60%
NOV
ELV

Волатильность

Сравнение волатильности NOV и ELV

National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что NOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.69%
10.67%
NOV
ELV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV и ELV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
2.31B
48.89B
(NOV) Общая выручка
(ELV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOV и ELV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Oilwell Varco, Inc. и Elevance Health Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
21.4%
89.8%
(NOV) Валовая рентабельность
(ELV) Валовая рентабельность
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 493.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 43.91B при выручке в 48.89B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 38.61B при выручке в 48.89B, что соответствует операционной рентабельности 79.0%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 48.89B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.