Сравнение NOV.DE с XXSC.L
NOV.DE (Novo Nordisk A/S) is a stock, while XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap NR EUR. Over the past 10 years, NOV.DE returned 17.34%/yr vs 8.01%/yr for XXSC.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOV.DE и XXSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOV.DE торгуется в EUR, в то время как XXSC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXSC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у XXSC.L с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции NOV.DE превзошли акции XXSC.L по среднегодовой доходности: 17.34% против 8.01% соответственно.
NOV.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -10.84%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -42.62%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 17.34%
XXSC.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам NOV.DE и XXSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -10.84% | -45.88% | -9.45% | 201.62% | 32.53% | 76.94% | 16.00% | 38.98% | -7.34% | 39.52% |
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 8.02% | 15.90% | 5.62% | 12.78% | -21.75% | 22.90% | 4.55% | 32.29% | -15.62% | 18.49% |
Correlation
The correlation between NOV.DE and XXSC.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2008 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV.DE vs. XXSC.L — Ранг доходности на риск
NOV.DE
XXSC.L
Сравнение NOV.DE c XXSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOV.DE | XXSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.43 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.03 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOV.DE и XXSC.L
Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.24%, примерно равная максимальной просадке XXSC.L в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и XXSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOV.DE | XXSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -77.06% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.44% | -9.91% | -42.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.24% | -18.72% | -57.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.24% | -32.83% | -43.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.24% | -42.75% | -33.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.50% | -0.70% | -69.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -21.58% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 2.81% | +31.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV.DE и XXSC.L
Novo Nordisk A/S (NOV.DE) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOV.DE | XXSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 3.72% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 10.70% | +27.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 12.99% | +37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.32% | 20.98% | +36.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 19.31% | +25.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV.DE и XXSC.L
Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как XXSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.54% | 1.59% | 1.02% | 2.36% | 2.54% | 3.97% | 4.18% | 5.34% | 4.55% | 7.38% | 2.50% |
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOV.DE and XXSC.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и XXSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор