PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOV.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOV.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOV.DE (Novo Nordisk A/S) is a stock, while XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Over the past 10 years, NOV.DE returned 9.63%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NOV.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции NOV.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 9.63% против 0.70% соответственно.

NOV.DE

1 день
4.26%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-37.70%
3 года*
-17.58%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.63%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOV.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-10.57%-45.91%-9.75%49.59%30.57%73.65%13.34%35.39%19.47%34.91%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between NOV.DE and XEON.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

NOV.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOV.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOV.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
8.94

-9.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
21.24

-21.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

4.27

-3.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

69.36

-70.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

316.53

-317.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOV.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOV.DE на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOV.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

8.94

-9.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

7.54

-7.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.78

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.24

Просадки

Сравнение просадок NOV.DE и XEON.DE

Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.64%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOV.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.64%

-3.71%

-72.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-0.03%

-54.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.64%

-0.08%

-76.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.64%

-0.71%

-75.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.64%

-3.25%

-73.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.56%

-0.01%

-70.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-0.92%

-11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.00%

0.01%

+36.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NOV.DE и XEON.DE

Novo Nordisk A/S (NOV.DE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOV.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

0.04%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.45%

0.16%

+39.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.45%

0.22%

+53.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.93%

0.25%

+37.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.39%

0.39%

+33.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.11%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.98%2.08%27.19%2.27%3.67%1.25%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOV.DE and XEON.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор