PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOV.DE с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOV.DE с CSPX.AS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NOV.DE (Novo Nordisk A/S) is a stock, while CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NOV.DE returned 17.34%/yr vs 15.09%/yr for CSPX.AS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOV.DE и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции NOV.DE превзошли акции CSPX.AS по среднегодовой доходности: 17.34% против 15.09% соответственно.

NOV.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-10.84%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-42.62%
3 года*
3.80%
5 лет*
20.15%
10 лет*
17.34%

CSPX.AS

1 день
1.48%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.63%
6 месяцев
12.86%
1 год
26.61%
3 года*
18.49%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOV.DE и CSPX.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-10.84%-45.88%-9.45%201.62%32.53%76.94%16.00%38.98%-7.34%39.52%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		11.63%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%

Correlation

The correlation between NOV.DE and CSPX.AS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с VOONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE

Доходность на риск

NOV.DE vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOV.DE c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOV.DECSPX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
2.27

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
3.09

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.42

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.69

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

13.08

-14.27

NOV.DE vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOV.DE на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.AS равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV.DE и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOV.DE и CSPX.AS

Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и CSPX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOV.DECSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-33.65%

-42.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.44%

-7.11%

-45.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.24%

-23.37%

-52.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.24%

-23.37%

-52.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.24%

-33.65%

-42.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.50%

-0.30%

-70.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-3.74%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.93%

2.02%

+31.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NOV.DE и CSPX.AS

Novo Nordisk A/S (NOV.DE) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOV.DECSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

3.34%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.99%

7.84%

+30.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.49%

11.58%

+38.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.32%

15.19%

+42.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.49%

16.08%

+28.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV.DE и CSPX.AS

Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.12%3.54%1.59%1.02%2.36%2.54%3.97%4.18%5.34%4.55%7.38%2.50%

Часто задаваемые вопросы

NOV.DE and CSPX.AS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и CSPX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор