PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VV с NOSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VV и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.18%
12.85%
VV
NOSIX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность 26.54%, а NOSIX немного ниже – 26.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции NOSIX немного отстают с 13.10%.


VV

С начала года

26.54%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

14.00%

1 год

32.76%

5 лет (среднегодовая)

15.66%

10 лет (среднегодовая)

13.12%

NOSIX

С начала года

26.17%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

12.85%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.59%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


VVNOSIX
Коэф-т Шарпа2.672.64
Коэф-т Сортино3.563.53
Коэф-т Омега1.501.49
Коэф-т Кальмара3.873.83
Коэф-т Мартина17.4417.20
Индекс Язвы1.91%1.88%
Дневная вол-ть12.46%12.24%
Макс. просадка-54.81%-55.43%
Текущая просадка-0.78%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VV и NOSIX

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NOSIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NOSIX
Northern Stock Index Fund
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VV и NOSIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VV c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.632.64
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.513.53
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.49
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.803.83
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в 17.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.1317.20
VV
NOSIX

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSIX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.64
VV
NOSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и NOSIX

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности NOSIX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.26%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VV и NOSIX

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке NOSIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и NOSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
-0.81%
VV
NOSIX

Волатильность

Сравнение волатильности VV и NOSIX

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеют волатильность 4.04% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
3.95%
VV
NOSIX