PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VV с NOSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VV и NOSIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VV и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
593.11%
433.88%
VV
NOSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VV:

-0.09

NOSIX:

-0.17

Коэф-т Сортино

VV:

-0.00

NOSIX:

-0.11

Коэф-т Омега

VV:

1.00

NOSIX:

0.98

Коэф-т Кальмара

VV:

-0.08

NOSIX:

-0.15

Коэф-т Мартина

VV:

-0.41

NOSIX:

-0.77

Индекс Язвы

VV:

3.39%

NOSIX:

3.47%

Дневная вол-ть

VV:

16.33%

NOSIX:

16.00%

Макс. просадка

VV:

-54.81%

NOSIX:

-55.42%

Текущая просадка

VV:

-17.62%

NOSIX:

-17.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность -13.66%, а NOSIX немного выше – -13.43%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции NOSIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.14% соответственно.


VV

С начала года

-13.66%

1 месяц

-13.31%

6 месяцев

-11.18%

1 год

-0.19%

5 лет

17.02%

10 лет

11.20%

NOSIX

С начала года

-13.43%

1 месяц

-13.02%

6 месяцев

-12.37%

1 год

-1.45%

5 лет

14.21%

10 лет

9.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VV и NOSIX

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NOSIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NOSIX
Northern Stock Index Fund
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOSIX: 0.05%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VV и NOSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

NOSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VV c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VV: -0.09
NOSIX: -0.17
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VV: -0.00
NOSIX: -0.11
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VV: 1.00
NOSIX: 0.98
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VV: -0.08
NOSIX: -0.15
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
VV: -0.41
NOSIX: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа NOSIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.17
VV
NOSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и NOSIX

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности NOSIX в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.47%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.49%1.27%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VV и NOSIX

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и NOSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.62%
-17.43%
VV
NOSIX

Волатильность

Сравнение волатильности VV и NOSIX

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеют волатильность 9.52% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.52%
9.28%
VV
NOSIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab