PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VV с NOSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VV с NOSIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX).

VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или NOSIX.

Корреляция

Корреляция между VV и NOSIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VV и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VV:

0.72

NOSIX:

0.63

Коэф-т Сортино

VV:

1.13

NOSIX:

1.01

Коэф-т Омега

VV:

1.17

NOSIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VV:

0.76

NOSIX:

0.65

Коэф-т Мартина

VV:

2.90

NOSIX:

2.44

Индекс Язвы

VV:

4.98%

NOSIX:

5.04%

Дневная вол-ть

VV:

20.09%

NOSIX:

19.70%

Макс. просадка

VV:

-54.81%

NOSIX:

-55.42%

Текущая просадка

VV:

-2.55%

NOSIX:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у NOSIX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции NOSIX по среднегодовой доходности: 12.78% против 10.62% соответственно.

VV

С начала года

2.14%

1 месяц

13.22%

6 месяцев

2.09%

1 год

14.41%

3 года

17.25%

5 лет

16.58%

10 лет

12.78%

NOSIX

С начала года

1.88%

1 месяц

13.01%

6 месяцев

0.49%

1 год

12.39%

3 года

13.92%

5 лет

13.78%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Northern Stock Index Fund

Сравнение комиссий VV и NOSIX

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NOSIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NOSIX
Northern Stock Index Fund
VV
Vanguard Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VV и NOSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
NOSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VV c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSIX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и NOSIX

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности NOSIX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.24%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		1.27%1.27%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VV и NOSIX

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и NOSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VV и NOSIX

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеют волатильность 5.60% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...