PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VV с NOSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VVNOSIX
Дох-ть с нач. г.27.31%27.08%
Дох-ть за 1 год40.27%39.84%
Дох-ть за 3 года9.55%10.18%
Дох-ть за 5 лет15.97%15.91%
Дох-ть за 10 лет13.37%13.35%
Коэф-т Шарпа3.103.13
Коэф-т Сортино4.124.16
Коэф-т Омега1.581.58
Коэф-т Кальмара4.544.58
Коэф-т Мартина20.6320.75
Индекс Язвы1.90%1.87%
Дневная вол-ть12.62%12.39%
Макс. просадка-54.81%-55.43%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VV и NOSIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VV и NOSIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность 27.31%, а NOSIX немного ниже – 27.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции NOSIX немного отстают с 13.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.81%
15.52%
VV
NOSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VV и NOSIX

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NOSIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NOSIX
Northern Stock Index Fund
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VV c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в 20.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.63
NOSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в 20.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.75

Сравнение коэффициента Шарпа VV и NOSIX

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSIX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
3.13
VV
NOSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и NOSIX

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности NOSIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.23%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.25%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VV и NOSIX

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке NOSIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и NOSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VV
NOSIX

Волатильность

Сравнение волатильности VV и NOSIX

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеют волатильность 4.04% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
3.91%
VV
NOSIX