PortfoliosLab logo
Сравнение VV с NOSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VV и NOSIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VV и NOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
651.61%
477.26%
VV
NOSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VV:

0.56

NOSIX:

0.48

Коэф-т Сортино

VV:

0.91

NOSIX:

0.80

Коэф-т Омега

VV:

1.13

NOSIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VV:

0.59

NOSIX:

0.50

Коэф-т Мартина

VV:

2.43

NOSIX:

2.02

Индекс Язвы

VV:

4.61%

NOSIX:

4.66%

Дневная вол-ть

VV:

19.87%

NOSIX:

19.46%

Макс. просадка

VV:

-54.81%

NOSIX:

-55.42%

Текущая просадка

VV:

-10.66%

NOSIX:

-10.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность -6.37%, а NOSIX немного ниже – -6.40%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции NOSIX по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.82% соответственно.


VV

С начала года

-6.37%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-4.77%

1 год

9.93%

5 лет

15.79%

10 лет

11.94%

NOSIX

С начала года

-6.40%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-6.25%

1 год

8.09%

5 лет

13.00%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VV и NOSIX

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NOSIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOSIX: 0.05%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VV и NOSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

NOSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VV c NOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VV: 0.56
NOSIX: 0.48
Коэффициент Сортино VV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VV: 0.91
NOSIX: 0.80
Коэффициент Омега VV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VV: 1.13
NOSIX: 1.12
Коэффициент Кальмара VV, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VV: 0.59
NOSIX: 0.50
Коэффициент Мартина VV, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VV: 2.43
NOSIX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOSIX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.48
VV
NOSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и NOSIX

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности NOSIX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.35%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.38%1.27%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VV и NOSIX

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и NOSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.66%
-10.72%
VV
NOSIX

Волатильность

Сравнение волатильности VV и NOSIX

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеют волатильность 14.48% и 14.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
14.20%
VV
NOSIX