PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOKIA.HE с DC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOKIA.HE с DC-A.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOKIA.HE (Nokia Oyj) and DC-A.TO (Dundee Corporation) are both stocks. NOKIA.HE operates in Communication Equipment (Technology), while DC-A.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, NOKIA.HE returned 13.39%/yr vs -0.14%/yr for DC-A.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOKIA.HE и DC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Nokia Oyj (NOKIA.HE) и Dundee Corporation (DC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOKIA.HE торгуется в EUR, в то время как DC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DC-A.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOKIA.HE показывает доходность 151.89%, что значительно выше, чем у DC-A.TO с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции NOKIA.HE превзошли акции DC-A.TO по среднегодовой доходности: 13.39% против -0.14% соответственно.

NOKIA.HE

1 день
-6.15%
1 месяц
21.62%
С начала года
151.89%
6 месяцев
164.31%
1 год
200.84%
3 года*
58.67%
5 лет*
28.34%
10 лет*
13.39%

DC-A.TO

1 день
-3.50%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.25%
6 месяцев
12.71%
1 год
68.05%
3 года*
42.12%
5 лет*
20.60%
10 лет*
-0.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOKIA.HE и DC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOKIA.HE
Nokia Oyj		151.89%34.63%45.29%-27.26%-21.37%76.90%-4.40%-33.09%34.18%-14.90%
DC-A.TO
Dundee Corporation		8.25%145.42%52.61%-35.72%-0.91%10.61%12.32%35.48%-31.42%-59.47%

Correlation

The correlation between NOKIA.HE and DC-A.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г.

0.14

The correlation between NOKIA.HE and DC-A.TO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nokia Oyj

Dundee Corporation

Часто сравнивают с NOKIA.HE:
NOKIA.HE с NOKNOKIA.HE с ADMNOKIA.HE с NBISNOKIA.HE с SOFINOKIA.HE с DNBNOKIA.HE с BIDUNOKIA.HE с GDXJ
Часто сравнивают с DC-A.TO:
DC-A.TO с BNDC-A.TO с BABADC-A.TO с ASPIDC-A.TO с NVODC-A.TO с DOCNDC-A.TO с USARDC-A.TO с SOFI

Доходность на риск

NOKIA.HE vs. DC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOKIA.HE
Ранг доходности на риск NOKIA.HE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOKIA.HE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOKIA.HE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOKIA.HE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOKIA.HE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOKIA.HE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DC-A.TO
Ранг доходности на риск DC-A.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DC-A.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DC-A.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DC-A.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DC-A.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DC-A.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOKIA.HE c DC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Oyj (NOKIA.HE) и Dundee Corporation (DC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOKIA.HEDC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
1.30

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
2.00

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.23

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

2.38

+5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

5.24

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOKIA.HE vs. DC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOKIA.HE на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа DC-A.TO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOKIA.HE и DC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOKIA.HEDC-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

1.30

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.42

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

-0.00

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.08

+0.25

Просадки

Сравнение просадок NOKIA.HE и DC-A.TO

Максимальная просадка NOKIA.HE за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке DC-A.TO в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOKIA.HE и DC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOKIA.HEDC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-95.24%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-28.69%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.19%

-48.31%

+19.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-60.82%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.83%

-85.52%

+24.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.07%

-70.08%

+15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.34%

-60.43%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

13.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NOKIA.HE и DC-A.TO

Nokia Oyj (NOKIA.HE) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Dundee Corporation (DC-A.TO) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что NOKIA.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOKIA.HEDC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.05%

13.90%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.02%

37.06%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.48%

52.56%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

49.78%

-15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

54.04%

-18.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOKIA.HE и DC-A.TO

Дивидендная доходность NOKIA.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как DC-A.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DC-A.TO
Dundee Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.44%30.08%36.62%1.66%7.88%0.00%
NOKIA.HE
Nokia Oyj		1.01%2.51%3.04%3.60%1.39%0.00%0.00%3.03%3.78%0.40%8.94%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOKIA.HE и DC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokia Oyj и Dundee Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOKIA.HE значения в EUR, DC-A.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

NOKIA.HE and DC-A.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOKIA.HE и DC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор