PortfoliosLab logo
Сравнение NOC с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOC и JEPI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NOC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.30%
66.94%
NOC
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOC:

0.00

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

NOC:

0.17

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

NOC:

1.03

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

NOC:

0.00

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

NOC:

0.00

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

NOC:

8.73%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

NOC:

25.37%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

NOC:

-69.38%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

NOC:

-14.31%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


NOC

С начала года

-0.88%

1 месяц

-8.60%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-0.74%

5 лет

8.22%

10 лет

13.06%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOC и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOC
Ранг риск-скорректированной доходности NOC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOC: 0.00
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино NOC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOC: 0.17
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега NOC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOC: 1.03
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара NOC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOC: 0.00
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина NOC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOC: 0.00
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.41
NOC
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и JEPI

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.78%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOC и JEPI

Максимальная просадка NOC за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.31%
-7.02%
NOC
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и JEPI

Northrop Grumman Corporation (NOC) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что NOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.68%
11.06%
NOC
JEPI