PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNRG.NEO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNRG.NEO с ZLB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. NNRG.NEO is passively managed, while ZLB.TO is actively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 34.11%/yr vs 11.81%/yr for ZLB.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности NNRG.NEO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 4.04%.

NNRG.NEO

1 день
1.12%
1 месяц
4.71%
С начала года
47.23%
6 месяцев
39.62%
1 год
70.90%
3 года*
26.98%
5 лет*
34.11%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.87%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.44%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и ZLB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		47.23%19.14%13.26%-4.21%66.18%55.91%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		4.04%25.29%15.31%9.41%-0.35%9.35%

Correlation

The correlation between NNRG.NEO and ZLB.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.15

The correlation between NNRG.NEO and ZLB.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NNRG.NEO и ZLB.TO

Секторы
NNRG.NEO
ZLB.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

6.6%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

18.2%

Финансовые услуги

-

23.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

17.6%

Энергетика

NNRG.NEO
100.0%
ZLB.TO

-

Сырьевые материалы

NNRG.NEO

-

ZLB.TO
6.6%

Коммуникационные услуги

NNRG.NEO

-

ZLB.TO
9.2%

Потребительский циклический сектор

NNRG.NEO

-

ZLB.TO
8.6%

Потребительский защитный сектор

NNRG.NEO

-

ZLB.TO
18.2%

Финансовые услуги

NNRG.NEO

-

ZLB.TO
23.7%

Здравоохранение

NNRG.NEO

-

ZLB.TO

-

Промышленность

NNRG.NEO

-

ZLB.TO
9.8%

Недвижимость

NNRG.NEO

-

ZLB.TO
4.3%

Технологии

NNRG.NEO

-

ZLB.TO
2.0%

Коммунальные услуги

NNRG.NEO

-

ZLB.TO
17.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninepoint Energy ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с CIF.TONNRG.NEO с FRU.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Доходность на риск

NNRG.NEO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNRG.NEO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNRG.NEOZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.99

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.97

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.60

3.08

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

11.43

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNRG.NEO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNRG.NEO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNRG.NEO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNRG.NEOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.99

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.26

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.15

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NNRG.NEO и ZLB.TO

Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNRG.NEOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-33.96%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-5.36%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.52%

-8.01%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-13.00%

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.84%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-2.46%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

1.44%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NNRG.NEO и ZLB.TO

Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNRG.NEOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

2.57%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

6.39%

+14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

8.31%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

9.44%

+25.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

12.15%

+22.40%

Сравнение комиссий NNRG.NEO и ZLB.TO

NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNRG.NEO и ZLB.TO

Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.51%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.87%1.93%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.52%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

NNRG.NEO and ZLB.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.

NNRG.NEO is categorized as Energy Equities, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Ninepoint and BMO. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.39% for ZLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор