PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMT с MHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMT с MHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMT (Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund) and MHF (Western Asset Municipal High Income Fund Inc) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NMT returned 3.00%/yr vs 2.62%/yr for MHF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NMT charges 0.04%/yr vs 0.04%/yr for MHF.

Доходность

Сравнение доходности NMT и MHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) и Western Asset Municipal High Income Fund Inc (MHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMT показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у MHF с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции NMT превзошли акции MHF по среднегодовой доходности: 3.00% против 2.62% соответственно.

NMT

1 день
1.05%
1 месяц
1.14%
С начала года
17.73%
6 месяцев
16.03%
1 год
16.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.00%

MHF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
С начала года
2.65%
6 месяцев
1.10%
1 год
5.47%
3 года*
8.31%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMT и MHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		17.73%5.77%16.29%2.58%-30.45%12.42%6.47%25.65%-14.05%13.80%
MHF
Western Asset Municipal High Income Fund Inc		2.65%7.18%11.99%4.53%-17.68%10.42%3.00%13.93%-2.27%7.54%

Correlation

The correlation between NMT and MHF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.15

The correlation between NMT and MHF shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

Western Asset Municipal High Income Fund Inc

Часто сравнивают с NMT:
NMT с NCANMT с NIMNMT с RFMZNMT с NAZNMT с MMDNMT с MMUNMT с NAC
Часто сравнивают с MHF:
MHF с EIMMHF с MMDMHF с RMMZMHF с FXIEXMHF с NMSMHF с MMUMHF с NIM

Доходность на риск

NMT vs. MHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMT
Ранг доходности на риск NMT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MHF
Ранг доходности на риск MHF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMT c MHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) и Western Asset Municipal High Income Fund Inc (MHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMTMHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.39

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.69

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.55

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

0.92

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMT vs. MHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMT на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа MHF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMT и MHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMTMHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.39

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NMT и MHF

Максимальная просадка NMT за все время составила -40.12%, что больше максимальной просадки MHF в -29.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMT и MHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMTMHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.12%

-29.95%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.96%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-13.32%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-26.72%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-26.72%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.64%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-6.34%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.96%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NMT и MHF

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund (NMT) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Western Asset Municipal High Income Fund Inc (MHF) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что NMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMTMHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.45%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

6.75%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

13.96%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

13.92%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

13.47%

+0.60%

Сравнение комиссий NMT и MHF

NMT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии MHF в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMT и MHF

Дивидендная доходность NMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности MHF в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHF
Western Asset Municipal High Income Fund Inc		5.92%5.93%5.65%3.78%3.72%3.23%3.75%4.02%4.42%4.14%4.53%4.45%
NMT
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund		6.07%7.27%5.94%3.06%4.50%3.43%3.60%3.46%4.66%4.57%5.30%5.15%

Часто задаваемые вопросы

NMT and MHF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMT has higher volatility (5.11%) compared to MHF (2.45%). In terms of maximum drawdown, NMT dropped -40.12% vs MHF's -29.95%.

NMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMT и MHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор