PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NML с NSTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NML с NSTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman MLP (NML) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX).

NML - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. NSTLX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 10 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NML и NSTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman MLP (NML) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NML и NSTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NML
Neuberger Berman MLP		21.40%4.36%40.55%14.61%32.75%61.76%-45.84%10.60%-23.02%7.07%
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		-1.03%9.44%6.02%10.07%-11.81%2.94%7.78%10.55%-2.34%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, NML показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у NSTLX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции NML превзошли акции NSTLX по среднегодовой доходности: 12.48% против 4.10% соответственно.

NML

1 день
-3.62%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.40%
6 месяцев
20.83%
1 год
19.33%
3 года*
26.35%
5 лет*
27.89%
10 лет*
12.48%

NSTLX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.23%
1 год
5.61%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman MLP

Neuberger Berman Strategic Income Fund

Часто сравнивают с NML:
NML с EMONML с NXGNML с AMLPNML с TYGNML с BKGINML с SRVNML с MLPA
Часто сравнивают с NSTLX:
NSTLX с HSNIXNSTLX с PCEFNSTLX с DOXIXNSTLX с PIMIXNSTLX с VMSIXNSTLX с ESIIXNSTLX с NBSSX

Сравнение комиссий NML и NSTLX

NML берет комиссию в 2.72%, что несколько больше комиссии NSTLX в 0.59%.

NML
Neuberger Berman MLP
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund

Доходность на риск

NML vs. NSTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NML
Ранг доходности на риск NML: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NML: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NML: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NML: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NML: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NML: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NSTLX
Ранг доходности на риск NSTLX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTLX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NML c NSTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman MLP (NML) и Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMLNSTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.60

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.31

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.94

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

8.25

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NML vs. NSTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NML на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NSTLX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NML и NSTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMLNSTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.60

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.55

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.86

-0.79

Корреляция

Корреляция между NML и NSTLX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NML и NSTLX

Дивидендная доходность NML за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности NSTLX в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NML
Neuberger Berman MLP		6.92%8.24%7.94%10.19%4.26%3.54%8.33%9.76%9.87%7.04%8.63%15.44%
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		5.11%5.46%5.31%5.38%3.92%6.29%3.81%4.02%4.33%3.64%3.54%4.09%

Просадки

Сравнение просадок NML и NSTLX

Максимальная просадка NML за все время составила -90.48%, что больше максимальной просадки NSTLX в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NML и NSTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMLNSTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.48%

-19.00%

-71.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-3.30%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-16.65%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-19.00%

-65.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-2.62%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.53%

-2.71%

-34.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

0.78%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NML и NSTLX

Neuberger Berman MLP (NML) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что NML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMLNSTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

1.61%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

2.36%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

3.63%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

5.00%

+18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

4.96%

+30.40%