PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMHIX с MMHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMHIX с MMHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMHIX (Neuberger Berman Municipal High Income Fund) and MMHYX (MFS Municipal High Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, NMHIX returned 2.27%/yr vs 2.85%/yr for MMHYX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NMHIX charges 0.52%/yr vs 0.61%/yr for MMHYX.

Доходность

Сравнение доходности NMHIX и MMHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Municipal High Income Fund (NMHIX) и MFS Municipal High Income Fund (MMHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMHIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у MMHYX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции NMHIX уступали акциям MMHYX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.85% соответственно.

NMHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.94%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.27%

MMHYX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.29%
3 года*
5.69%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMHIX и MMHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMHIX
Neuberger Berman Municipal High Income Fund		0.48%3.56%6.27%4.34%-14.26%4.90%4.04%8.28%2.19%8.75%
MMHYX
MFS Municipal High Income Fund		2.52%5.02%6.72%5.30%-14.64%5.31%3.39%9.94%2.09%7.66%

Correlation

The correlation between NMHIX and MMHYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between NMHIX and MMHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Municipal High Income Fund

MFS Municipal High Income Fund

Часто сравнивают с NMHIX:
NMHIX с EWHYXNMHIX с NINLXNMHIX с NGUAXNMHIX с SDHIXNMHIX с BATEXNMHIX с SRHMXNMHIX с HIMFX
Часто сравнивают с MMHYX:
MMHYX с VWALXMMHYX с MDIJXMMHYX с NMZMMHYX с HIMFXMMHYX с PRFHXMMHYX с EWHYXMMHYX с SDHIX

Доходность на риск

NMHIX vs. MMHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMHIX
Ранг доходности на риск NMHIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMHIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMHIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMHIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMHIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMHIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MMHYX
Ранг доходности на риск MMHYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMHYX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMHYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMHYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMHYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMHIX c MMHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Municipal High Income Fund (NMHIX) и MFS Municipal High Income Fund (MMHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMHIXMMHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.52

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.09

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.62

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.96

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

10.42

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMHIX vs. MMHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMHIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMHYX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMHIX и MMHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMHIXMMHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.52

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.12

-0.57

Просадки

Сравнение просадок NMHIX и MMHYX

Максимальная просадка NMHIX за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки MMHYX в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMHIX и MMHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMHIXMMHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-23.28%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.91%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-7.71%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-19.89%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-19.89%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.13%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.88%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.83%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NMHIX и MMHYX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Municipal High Income Fund (NMHIX) составляет 1.10%, в то время как у MFS Municipal High Income Fund (MMHYX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что NMHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMHIXMMHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.33%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.48%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

3.43%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

4.96%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

4.85%

-0.13%

Сравнение комиссий NMHIX и MMHYX

NMHIX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MMHYX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMHIX и MMHYX

Дивидендная доходность NMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности MMHYX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMHYX
MFS Municipal High Income Fund		4.36%5.77%3.91%3.59%3.03%2.95%3.57%3.99%4.18%4.38%4.31%4.64%
NMHIX
Neuberger Berman Municipal High Income Fund		4.16%3.98%3.81%3.11%2.43%2.74%2.90%3.36%3.64%3.44%4.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NMHIX and MMHYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMHYX has higher volatility (1.33%) compared to NMHIX (1.10%). In terms of maximum drawdown, NMHIX dropped -19.38% vs MMHYX's -23.28%.

MMHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMHIX и MMHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор