Сравнение NKE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKE или VTI.
Основные характеристики
| NKE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.06% | 6.93% |
| Дох-ть за 1 год | -24.76% | 24.41% |
| Дох-ть за 3 года | -9.88% | 6.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.90% | 12.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.18% | 11.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.88 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 27.45% | 11.95% |
| Макс. просадка | -64.43% | -55.45% |
| Current Drawdown | -45.46% | -2.74% |
Корреляция
Корреляция между NKE и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NKE и VTI
С начала года, NKE показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.18% против 11.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NKE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и VTI
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 1.51% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NKE и VTI
Максимальная просадка NKE за все время составила -64.43%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и VTI
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.