PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NKE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NKE с SCHD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKE или SCHD.

Корреляция

Корреляция между NKE и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NKE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.74

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

NKE:

-0.87

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

NKE:

0.86

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.45

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.33

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

NKE:

23.09%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

NKE:

40.58%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

NKE:

-75.58%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

NKE:

-62.72%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.10% против 10.65% соответственно.

NKE

С начала года

-16.18%

1 месяц

17.85%

6 месяцев

-16.84%

1 год

-29.94%

5 лет

-5.10%

10 лет

3.10%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.58%

5 лет

13.93%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и SCHD

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.		2.44%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок NKE и SCHD

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и SCHD

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...