Сравнение NJUN с JULB
NJUN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NJUN charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности NJUN и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJUN показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 5.70%.
NJUN
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJUN и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 1.94% | 2.46% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 5.70% | 2.56% |
Correlation
The correlation between NJUN and JULB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJUN vs. JULB — Ранг доходности на риск
NJUN
JULB
Сравнение NJUN c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJUN | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJUN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.97 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок NJUN и JULB
Максимальная просадка NJUN за все время составила -12.59%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUN и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJUN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.59% | -5.24% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.77% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -0.87% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NJUN и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJUN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 6.85% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 6.85% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 6.85% | +3.90% |
Сравнение комиссий NJUN и JULB
NJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJUN и JULB
Ни NJUN, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NJUN and JULB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for NJUN.
NJUN and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for NJUN and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для NJUN и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор