Сравнение NIOG с PALU
NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) and PALU (Direxion Daily PANW Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. NIOG is passively managed, while PALU is actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NIOG charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for PALU.
Доходность
Сравнение доходности NIOG и PALU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIOG показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у PALU с доходностью 206.97%.
NIOG
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.44%
- С начала года
- -24.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PALU
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 54.64%
- 6 месяцев
- 197.50%
- С начала года
- 206.97%
- 1 год
- 155.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIOG и PALU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | -24.25% | 3.25% |
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 206.97% | 0.34% |
Correlation
The correlation between NIOG and PALU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIOG vs. PALU — Ранг доходности на риск
NIOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PALU
Сравнение NIOG c PALU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG) и Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIOG | PALU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIOG и PALU
Максимальная просадка NIOG за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки PALU в -62.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIOG и PALU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIOG | PALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -62.18% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -62.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.54% | -3.81% | -48.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -21.35% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIOG и PALU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIOG | PALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 71.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.29% | 83.11% | +29.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.29% | 84.10% | +28.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.29% | 84.10% | +28.19% |
Сравнение комиссий NIOG и PALU
NIOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PALU в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIOG и PALU
NIOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 3.55% | 10.50% |
Часто задаваемые вопросы
NIOG and PALU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for PALU.
PALU has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for NIOG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NIOG and 1.08% for PALU.
Подберите оптимальное распределение для NIOG и PALU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор