Сравнение NIO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIO Inc. (NIO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NIO или IVV.
Основные характеристики
| NIO | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -50.50% | 7.28% |
| Дох-ть за 1 год | -43.66% | 25.16% |
| Дох-ть за 3 года | -52.28% | 8.43% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.81% | 13.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.63 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 66.44% | 11.72% |
| Макс. просадка | -93.95% | -55.25% |
| Current Drawdown | -92.85% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между NIO и IVV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NIO и IVV
С начала года, NIO показывает доходность -50.50%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 7.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NIO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и IVV
NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок NIO и IVV
Максимальная просадка NIO за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и IVV
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.