Сравнение NICSX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или VUG.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и VUG
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 4.12% против 15.50% соответственно.
NICSX
15.73%
4.19%
6.72%
18.26%
7.74%
4.12%
VUG
30.45%
4.12%
13.94%
35.92%
19.10%
15.50%
Основные характеристики
| NICSX | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 7.41 | 10.92 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 16.83% |
| Макс. просадка | -63.53% | -50.68% |
| Текущая просадка | -0.32% | -1.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и VUG
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между NICSX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NICSX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и VUG
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 0.33% | 0.37% | 0.27% | 0.23% | 0.44% | 0.59% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 0.63% | 0.30% | 0.51% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и VUG
Максимальная просадка NICSX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и VUG
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.