Сравнение NICSX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -10.51% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.26% против 16.16% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -10.51%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- -2.60%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.26%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и VUG
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
NICSX vs. VUG — Ранг доходности на риск
NICSX
VUG
Сравнение NICSX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.82 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.32 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.19 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4.15 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.82 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.57 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и VUG
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.30% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и VUG
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -50.68% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -16.53% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -35.61% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -35.61% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -12.25% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -7.13% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.72% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и VUG
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.12% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 12.70% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 22.70% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 22.22% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 21.38% | -3.45% |