Сравнение NICE с SCHG
NICE (NICE Ltd.) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, NICE returned 4.71%/yr vs 18.48%/yr for SCHG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NICE и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 4.71% против 18.48% соответственно.
NICE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 15.71%
- 6 месяцев
- -12.59%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -33.47%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- -16.94%
- 10 лет*
- 4.71%
SCHG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам NICE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.71% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.40% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between NICE and SCHG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between NICE and SCHG has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
NICE
SCHG
Сравнение NICE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.08 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 3.45 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и SCHG
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -34.59% | -58.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -16.41% | -34.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -23.39% | -44.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -34.59% | -39.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -34.59% | -39.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.96% | -1.80% | -66.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.28% | -5.19% | -30.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 5.11% | +27.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и SCHG
NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 4.61% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.71% | 12.80% | +29.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.13% | 16.35% | +34.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.97% | 22.41% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 21.56% | +11.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и SCHG
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
NICE and SCHG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NICE has higher volatility (10.38%) compared to SCHG (4.61%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор