PortfoliosLab logo
Сравнение NICE с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NICE и SCHG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NICE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NICE Ltd. (NICE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
445.34%
814.06%
NICE
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICE:

-0.78

SCHG:

0.54

Коэф-т Сортино

NICE:

-0.93

SCHG:

0.91

Коэф-т Омега

NICE:

0.88

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

NICE:

-0.58

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

NICE:

-1.27

SCHG:

2.03

Индекс Язвы

NICE:

25.49%

SCHG:

6.67%

Дневная вол-ть

NICE:

41.38%

SCHG:

25.02%

Макс. просадка

NICE:

-93.23%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

NICE:

-50.43%

SCHG:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, NICE показывает доходность -8.05%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.34%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.21% против 14.97% соответственно.


NICE

С начала года

-8.05%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-13.19%

1 год

-30.74%

5 лет

-1.64%

10 лет

10.21%

SCHG

С начала года

-9.34%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-4.94%

1 год

11.94%

5 лет

17.84%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICE и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NICE
Ранг риск-скорректированной доходности NICE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NICE, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NICE: -0.78
SCHG: 0.54
Коэффициент Сортино NICE, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NICE: -0.93
SCHG: 0.91
Коэффициент Омега NICE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NICE: 0.88
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара NICE, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NICE: -0.58
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина NICE, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NICE: -1.27
SCHG: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа NICE на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.54
NICE
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICE и SCHG

NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICE
NICE Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок NICE и SCHG

Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.43%
-13.18%
NICE
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности NICE и SCHG

Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 14.98%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.98%
16.60%
NICE
SCHG