PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NICE с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NICE с SCHG

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NICE Ltd. (NICE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICE или SCHG.

Корреляция

Корреляция между NICE и SCHG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NICE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NICE Ltd. (NICE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICE:

-0.33

SCHG:

0.70

Коэф-т Сортино

NICE:

-0.66

SCHG:

1.11

Коэф-т Омега

NICE:

0.91

SCHG:

1.15

Коэф-т Кальмара

NICE:

-0.47

SCHG:

0.74

Коэф-т Мартина

NICE:

-1.55

SCHG:

2.45

Индекс Язвы

NICE:

16.96%

SCHG:

7.05%

Дневная вол-ть

NICE:

39.78%

SCHG:

25.26%

Макс. просадка

NICE:

-93.23%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

NICE:

-46.67%

SCHG:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, NICE показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.14% против 15.85% соответственно.

NICE

С начала года

-1.08%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

-3.35%

1 год

-13.20%

3 года

-4.26%

5 лет

-1.32%

10 лет

10.14%

SCHG

С начала года

-0.36%

1 месяц

17.10%

6 месяцев

2.58%

1 год

17.63%

3 года

23.91%

5 лет

18.84%

10 лет

15.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NICE Ltd.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICE и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NICE
Ранг риск-скорректированной доходности NICE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NICE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICE и SCHG

NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICE
NICE Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок NICE и SCHG

Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NICE и SCHG

NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...