Сравнение NHYB с XHYE
NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds - NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index while XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHYB charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.
Доходность
Сравнение доходности NHYB и XHYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYB показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.
NHYB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYB и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.91% | 1.24% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 3.57% | 0.86% |
Correlation
The correlation between NHYB and XHYE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NHYB c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYB | XHYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYB и XHYE
Максимальная просадка NHYB за все время составила -2.40%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYB и XHYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYB | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.40% | -8.87% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -1.42% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYB и XHYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYB | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 3.24% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 7.60% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 7.60% | -3.94% |
Сравнение комиссий NHYB и XHYE
NHYB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XHYE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYB и XHYE
Дивидендная доходность NHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как XHYE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.25% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 5.79% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
NHYB and XHYE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XHYE.
XHYE has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.25% for NHYB.
NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. They also come from different issuers: Nuveen and BondBloxx. Their fees differ too: 0.08% for NHYB and 0.35% for XHYE.
Подберите оптимальное распределение для NHYB и XHYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор