Сравнение NHYB.TO с XFLI.TO
NHYB.TO (NBI High Yield Bond ETF) and XFLI.TO (iShares Flexible Monthly Income ETF CAD) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, NHYB.TO returned 3.76% vs 6.40% for XFLI.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NHYB.TO и XFLI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYB.TO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у XFLI.TO с доходностью 3.03%.
NHYB.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
XFLI.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYB.TO и XFLI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NHYB.TO NBI High Yield Bond ETF | 0.84% | 7.23% | 0.60% |
XFLI.TO iShares Flexible Monthly Income ETF CAD | 3.03% | 2.07% | 6.23% |
Correlation
The correlation between NHYB.TO and XFLI.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYB.TO vs. XFLI.TO — Ранг доходности на риск
NHYB.TO
XFLI.TO
Сравнение NHYB.TO c XFLI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI High Yield Bond ETF (NHYB.TO) и iShares Flexible Monthly Income ETF CAD (XFLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYB.TO | XFLI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.55 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 3.30 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYB.TO и XFLI.TO
Максимальная просадка NHYB.TO за все время составила -21.70%, что больше максимальной просадки XFLI.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYB.TO и XFLI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYB.TO | XFLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.70% | -6.92% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -4.15% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.23% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.05% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.95% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYB.TO и XFLI.TO
Текущая волатильность для NBI High Yield Bond ETF (NHYB.TO) составляет 0.91%, в то время как у iShares Flexible Monthly Income ETF CAD (XFLI.TO) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что NHYB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYB.TO | XFLI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 2.20% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 4.50% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 5.61% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 6.33% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 6.33% | +5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYB.TO и XFLI.TO
Дивидендная доходность NHYB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что сопоставимо с доходностью XFLI.TO в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB.TO NBI High Yield Bond ETF | 5.50% | 5.52% | 5.65% | 6.06% | 6.23% | 5.80% | 3.55% |
XFLI.TO iShares Flexible Monthly Income ETF CAD | 5.45% | 5.69% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NHYB.TO and XFLI.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: National Bank Investments and iShares.
Подберите оптимальное распределение для NHYB.TO и XFLI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор