PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHMRX с NMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHMRX с NMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NHMRX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund) and NMI (Nuveen Municipal Income Fund, Inc.) are both mutual funds - NHMRX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen, while NMI is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NHMRX returned 3.58%/yr vs 2.50%/yr for NMI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NHMRX charges 0.52%/yr vs 0.72%/yr for NMI.

Доходность

Сравнение доходности NHMRX и NMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHMRX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 13.22%. За последние 10 лет акции NHMRX превзошли акции NMI по среднегодовой доходности: 3.58% против 2.50% соответственно.

NHMRX

1 день
0.14%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.03%
1 год
9.45%
3 года*
5.01%
5 лет*
1.00%
10 лет*
3.58%

NMI

1 день
0.27%
1 месяц
3.35%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.43%
1 год
16.13%
3 года*
9.85%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHMRX и NMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		3.47%2.75%5.62%7.31%-14.96%9.93%3.25%12.59%2.06%12.10%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		13.22%10.52%7.03%1.90%-15.09%3.86%4.70%16.02%-8.07%7.49%

Correlation

The correlation between NHMRX and NMI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1999 г.

0.15

The correlation between NHMRX and NMI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund

Nuveen Municipal Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с NHMRX:
NHMRX с HYDNHMRX с NVHIXNHMRX с PHMIXNHMRX с BTTNHMRX с VYMNHMRX с VWALXNHMRX с JEPI
Часто сравнивают с NMI:
NMI с KYNNMI с NMTRXNMI с NPVNMI с FJMNXNMI с NRKNMI с FLAAXNMI с AITFX

Доходность на риск

NHMRX vs. NMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHMRX
Ранг доходности на риск NHMRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMRX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NMI
Ранг доходности на риск NMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHMRX c NMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NHMRXNMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.94

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.53

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.48

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

3.46

+4.59

NHMRX vs. NMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHMRX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа NMI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHMRX и NMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NHMRX и NMI

Максимальная просадка NHMRX за все время составила -45.45%, что больше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHMRX и NMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHMRXNMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.45%

-28.92%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-10.96%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.78%

-14.54%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-28.92%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.22%

-28.92%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.45%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-5.91%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

4.67%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NHMRX и NMI

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) составляет 1.07%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что NHMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHMRXNMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

7.94%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

15.00%

-11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

17.25%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

14.80%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

15.07%

-8.35%

Сравнение комиссий NHMRX и NMI

NHMRX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHMRX и NMI

Дивидендная доходность NHMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности NMI в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHMRX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund		5.61%6.07%5.79%7.34%5.64%4.69%5.03%5.39%5.47%5.38%5.88%5.60%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		4.15%4.59%4.63%4.04%3.51%3.22%3.53%4.15%5.12%4.21%4.45%4.28%

Часто задаваемые вопросы

NHMRX and NMI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMI has higher volatility (7.94%) compared to NHMRX (1.07%). In terms of maximum drawdown, NHMRX dropped -45.45% vs NMI's -28.92%.

NHMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHMRX и NMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор