PortfoliosLab logo
Сравнение NHI с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NHI и MPW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NHI и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Health Investors, Inc. (NHI) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
767.32%
126.60%
NHI
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NHI:

1.24

MPW:

0.46

Коэф-т Сортино

NHI:

1.76

MPW:

1.15

Коэф-т Омега

NHI:

1.21

MPW:

1.13

Коэф-т Кальмара

NHI:

1.24

MPW:

0.33

Коэф-т Мартина

NHI:

2.65

MPW:

1.22

Индекс Язвы

NHI:

9.76%

MPW:

21.57%

Дневная вол-ть

NHI:

20.84%

MPW:

57.30%

Макс. просадка

NHI:

-83.30%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

NHI:

-8.49%

MPW:

-69.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NHI:

$3.51B

MPW:

$3.29B

EPS

NHI:

$3.13

MPW:

-$4.02

Коэффициент PEG

NHI:

1.99

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

NHI:

10.46

MPW:

3.17

Коэффициент P/B

NHI:

2.57

MPW:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

NHI:

$254.39M

MPW:

$724.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHI:

$217.31M

MPW:

$98.20M

EBITDA (12 мес.)

NHI:

$208.23M

MPW:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, NHI показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 39.06%. За последние 10 лет акции NHI превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 7.05% против -2.36% соответственно.


NHI

С начала года

9.78%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

2.55%

1 год

25.57%

5 лет

14.08%

10 лет

7.05%

MPW

С начала года

39.06%

1 месяц

-12.72%

6 месяцев

21.26%

1 год

29.89%

5 лет

-13.14%

10 лет

-2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NHI и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NHI
Ранг риск-скорректированной доходности NHI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NHI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NHI c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NHI: 1.24
MPW: 0.46
Коэффициент Сортино NHI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NHI: 1.76
MPW: 1.15
Коэффициент Омега NHI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NHI: 1.21
MPW: 1.13
Коэффициент Кальмара NHI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NHI: 1.24
MPW: 0.33
Коэффициент Мартина NHI, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NHI: 2.65
MPW: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа NHI на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа MPW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHI и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.46
NHI
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHI и MPW

Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности MPW в 7.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NHI
National Health Investors, Inc.
4.79%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%4.40%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
7.20%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок NHI и MPW

Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, примерно равная максимальной просадке MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.49%
-69.51%
NHI
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности NHI и MPW

Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 7.76%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.76%
15.27%
NHI
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHI и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию