Сравнение NGRRX с FAOIX
NGRRX (Nuveen International Value Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, NGRRX returned 8.59%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NGRRX charges 0.89%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности NGRRX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции NGRRX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 8.59% против 7.40% соответственно.
NGRRX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 8.59%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам NGRRX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGRRX Nuveen International Value Fund | 5.23% | 36.06% | 4.57% | 20.60% | -8.85% | 12.34% | 3.92% | 18.46% | -18.08% | 20.75% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between NGRRX and FAOIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1999 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between NGRRX and FAOIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGRRX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
NGRRX
FAOIX
Сравнение NGRRX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Value Fund (NGRRX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGRRX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.26 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | -0.44 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGRRX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.21 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.22 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NGRRX и FAOIX
Максимальная просадка NGRRX за все время составила -59.12%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGRRX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGRRX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -59.86% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -7.28% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -13.98% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -36.33% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -36.33% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -5.85% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -14.20% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.98% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGRRX и FAOIX
Nuveen International Value Fund (NGRRX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGRRX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 0.00% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 3.99% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 9.16% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.73% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.69% | -0.30% |
Сравнение комиссий NGRRX и FAOIX
NGRRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGRRX и FAOIX
Дивидендная доходность NGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
NGRRX Nuveen International Value Fund | 0.22% | 0.23% | 2.48% | 2.07% | 5.15% | 4.09% | 2.15% | 3.17% | 1.56% | 3.13% | 2.15% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
NGRRX and FAOIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGRRX has higher volatility (4.71%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, NGRRX dropped -59.12% vs FAOIX's -59.86%.
NGRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGRRX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор