Сравнение NGRRX с FAOCX
NGRRX (Nuveen International Value Fund) and FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, NGRRX returned 9.07%/yr vs 6.69%/yr for FAOCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NGRRX charges 0.89%/yr vs 2.25%/yr for FAOCX.
Доходность
Сравнение доходности NGRRX и FAOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции NGRRX превзошли акции FAOCX по среднегодовой доходности: 9.07% против 6.69% соответственно.
NGRRX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.07%
FAOCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение доходности по годам NGRRX и FAOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGRRX Nuveen International Value Fund | 7.37% | 36.06% | 4.57% | 20.60% | -8.85% | 12.34% | 3.92% | 18.46% | -18.08% | 20.75% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 0.00% | 14.19% | 3.86% | 19.03% | -25.22% | 17.97% | 13.77% | 26.37% | -15.77% | 28.58% |
Correlation
The correlation between NGRRX and FAOCX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1999 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between NGRRX and FAOCX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGRRX vs. FAOCX — Ранг доходности на риск
NGRRX
FAOCX
Сравнение NGRRX c FAOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Value Fund (NGRRX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGRRX | FAOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.44 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.69 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGRRX и FAOCX
Максимальная просадка NGRRX за все время составила -59.12%, примерно равная максимальной просадке FAOCX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGRRX и FAOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGRRX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -60.45% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -7.33% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -14.05% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -36.96% | +10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -36.96% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -5.90% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -15.59% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.40% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGRRX и FAOCX
Nuveen International Value Fund (NGRRX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGRRX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 0.00% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 1.53% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 8.16% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.69% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.28% | -0.16% |
Сравнение комиссий NGRRX и FAOCX
NGRRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FAOCX в 2.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGRRX и FAOCX
Дивидендная доходность NGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FAOCX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 8.26% | 8.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 0.51% | 3.72% | 3.07% | 0.12% | 0.00% |
NGRRX Nuveen International Value Fund | 0.21% | 0.23% | 2.48% | 2.07% | 5.15% | 4.09% | 2.15% | 3.17% | 1.56% | 3.13% | 2.15% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
NGRRX and FAOCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGRRX has higher volatility (3.83%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, NGRRX dropped -59.12% vs FAOCX's -60.45%.
NGRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGRRX и FAOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор