PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGG с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGG с MCD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Grid plc (NGG) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGG или MCD.

Корреляция

Корреляция между NGG и MCD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NGG и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
734.15%
1,267.49%
NGG
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGG:

0.81

MCD:

0.86

Коэф-т Сортино

NGG:

1.13

MCD:

1.30

Коэф-т Омега

NGG:

1.18

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

NGG:

1.05

MCD:

1.00

Коэф-т Мартина

NGG:

2.30

MCD:

3.15

Индекс Язвы

NGG:

9.46%

MCD:

5.46%

Дневная вол-ть

NGG:

27.02%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

NGG:

-54.85%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

NGG:

-3.11%

MCD:

-1.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGG:

$70.77B

MCD:

$226.49B

EPS

NGG:

$2.71

MCD:

$11.38

Коэффициент P/E

NGG:

26.66

MCD:

27.83

Коэффициент PEG

NGG:

2.21

MCD:

2.80

Коэффициент P/S

NGG:

3.66

MCD:

8.74

Коэффициент P/B

NGG:

1.49

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NGG:

$7.96B

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGG:

$7.96B

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

NGG:

$2.42B

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 7.14% против 15.49% соответственно.

NGG

С начала года

21.24%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

12.05%

1 год

21.91%

5 лет

11.39%

10 лет

7.14%

MCD

С начала года

9.89%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

9.53%

1 год

17.73%

5 лет

14.11%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGG и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGG
Ранг риск-скорректированной доходности NGG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGG c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGG: 0.81
MCD: 0.86
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGG: 1.13
MCD: 1.30
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGG: 1.18
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGG: 1.05
MCD: 1.00
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGG: 2.30
MCD: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCD равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.86
NGG
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и MCD

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности MCD в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGG
National Grid plc		9.74%11.81%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%
MCD
McDonald's Corporation		2.17%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок NGG и MCD

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
-1.42%
NGG
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и MCD

National Grid plc (NGG) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что NGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.87%
8.49%
NGG
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию