PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NGGMCD
Дох-ть с нач. г.5.36%0.56%
Дох-ть за 1 год17.45%11.98%
Дох-ть за 3 года7.74%7.20%
Дох-ть за 5 лет9.27%11.15%
Дох-ть за 10 лет5.28%14.86%
Коэф-т Шарпа0.760.70
Коэф-т Сортино1.031.06
Коэф-т Омега1.171.14
Коэф-т Кальмара0.870.72
Коэф-т Мартина2.941.62
Индекс Язвы6.15%7.67%
Дневная вол-ть23.99%17.65%
Макс. просадка-54.85%-73.62%
Текущая просадка-8.56%-7.49%

Фундаментальные показатели


NGGMCD
Рыночная капитализация$62.98B$211.77B
EPS$3.55$11.30
Цена/прибыль18.1525.92
PEG коэффициент4.082.65
Общая выручка (12 мес.)$11.36B$25.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$14.42B
EBITDA (12 мес.)$4.26B$13.04B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NGG и MCD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGG и MCD

С начала года, NGG показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 5.28% против 14.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
10.10%
NGG
MCD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.94
MCD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MCD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MCD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MCD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MCD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.62

Сравнение коэффициента Шарпа NGG и MCD

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCD равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
0.70
NGG
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и MCD

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности MCD в 2.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
11.16%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
MCD
McDonald's Corporation
2.28%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок NGG и MCD

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-7.49%
NGG
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и MCD

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.10%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
7.17%
NGG
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию