PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGG с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NGG и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.63%
13.23%
NGG
MCD

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 4.82% против 14.43% соответственно.


NGG

С начала года

3.16%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

13.64%

1 год

8.74%

5 лет (среднегодовая)

8.66%

10 лет (среднегодовая)

4.82%

MCD

С начала года

-0.94%

1 месяц

-8.33%

6 месяцев

13.23%

1 год

4.80%

5 лет (среднегодовая)

10.93%

10 лет (среднегодовая)

14.43%

Фундаментальные показатели


NGGMCD
Рыночная капитализация$62.13B$208.47B
EPS$2.59$11.40
Цена/прибыль24.5525.52
PEG коэффициент2.082.62
Общая выручка (12 мес.)$11.36B$25.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.56B$14.53B
EBITDA (12 мес.)$4.26B$13.43B

Основные характеристики


NGGMCD
Коэф-т Шарпа0.370.30
Коэф-т Сортино0.600.53
Коэф-т Омега1.101.07
Коэф-т Кальмара0.430.31
Коэф-т Мартина1.360.68
Индекс Язвы6.55%7.83%
Дневная вол-ть23.78%17.76%
Макс. просадка-54.85%-73.62%
Текущая просадка-10.47%-8.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NGG и MCD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGG c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGG, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.370.30
Коэффициент Сортино NGG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.600.53
Коэффициент Омега NGG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.07
Коэффициент Кальмара NGG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.430.31
Коэффициент Мартина NGG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.360.68
NGG
MCD

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCD равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37
0.30
NGG
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и MCD

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности MCD в 2.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NGG
National Grid plc
9.51%5.20%5.13%4.71%5.29%4.90%6.44%24.15%5.07%4.73%7.86%4.82%
MCD
McDonald's Corporation
2.32%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок NGG и MCD

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.47%
-8.87%
NGG
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и MCD

Текущая волатильность для National Grid plc (NGG) составляет 5.12%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что NGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
5.41%
NGG
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию